選擇權成交量變化》週一12月份選擇權契約的總成交量445287口比前一日減少1.9萬口，其中call的總成交量約27.1萬口，較前一交易日減少2.2萬口，集中在7600~7800序列，其中最大交易量在7800的call，成交量為7萬口左右，權利金較前一交易上漲65%，put的總成交量約17.3萬口，較前一交易日增加3229口，集中至7200~7500序列，最大交易量是7400點的Put，成交量為3.2萬口，權利金與前一交易日持平。成交量的put/call ratio 由前一交易日的57.85%上升至63.93%。買權成交量縮小而賣權成交量略為增加。
《選擇權隱含波動率》週一12月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易上升3.98%，約為22.57%。12月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升3.87%，為20.4%；而Put的隱含波動率約較前一交易日上升4.09%，為24.74%。以12月份選擇權的隱含波動率變化來看，整體買、賣權隱含波動率同步上升，市場預期指數波動放大將持續。
《選擇權未平倉量變化》週一12月未平倉call的OI略增4474口累積OI達31.7萬口，而put的方面，增加2.1萬口，累積OI有39.8萬口；其中call的OI最大宗為7400點序列，OI減少1314口，OI累積為5.4萬口；另外Put的OI最大宗在7200點的序列，OI減少1337口，OI累積為5萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7200點的序列，而CALL最大未平倉量在7400點序列。另外，12月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升5.16%，至125.63%。
《市場綜觀》12月份買、賣權的最大未平倉量分別是7200賣權及7400買權，賣權未平倉量增幅再度加大，而買權未平倉量只有小幅度增加，使得12月份合約的未平倉量put/call ratio在連續三日上升，下檔支撐持續增強。由賣權增加幅度較大的序列來觀察，主要集中在7400序列，使得短線上指數下檔有上移到7400點的機會，而買權賣方明顯佈局買權7900以上的序列，使得上檔壓力未來有機會再度上移，由於目前選擇權的結構來看，上檔壓力區各序列呈現分散，上檔壓力不重，而下檔支撐區持續向上挺進，指數容易呈現盤堅的格局，在指數無明顯暴量衝高之前，以偏多操作為宜。但在隱含波動率持續放大的情況下，要留意震盪加劇。
留言列表
東森電商大補丸 (9)
