選擇權成交量變化》週三(18日)5月份選擇權契約的總成交量119822口比前一日減少3.8萬口，其中call的總成交量約5.3萬口，較前一日減少1.9萬口，集中在8000~8400序列，其中最大交易量在8200的call，成交量約為9.9萬口，權利金較前一交易上漲13%，put的總成交量約6.6萬口，較前一交易減少1.8萬口，集中至7700~7900序列，最大交易量是7800點的Put，成交量為1.3萬口，權利金較前一交易日下跌25%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的115.88%上揚至123.16%，由於指數開高後震盪，震幅不及前一交易日的一半，5月合約買、賣權成交量同步縮小。
《選擇權隱含波動率》週三(18日)5月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.7%，約為17.23%。4月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑0.4%，為15.53%；而Put隱含波動率約較前一交易日下滑0.99%，為18.93%。以5月選擇權整體波動率變化來看，買、賣權波動率同步下滑，而賣權波動率下滑幅度較大，市場預期指數區間震盪，但低檔支撐增強。
《選擇權未平倉量變化》週三(18日)5月未平倉call的OI增加20722口，累積OI達12.3萬口，而在put的方面，則是增加30252口左右，累積OI有30.2萬口；其中call的OI最大宗在8400點序列，OI增加4380口，OI累積為4.4萬口；另外put的OI最大宗在7900點序列，OI增加7420口，OI累積約為2.9萬口。目前看來， PUT的最大未平倉量在7900點序列，而CALL的最大未平倉量則在8200點序列。另外，4月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升4.47%，至123.76%。
《市場綜觀》5月份最大未平倉量在7900賣權及8400買權，買、賣權未平倉量同步增加，尤其以賣權未平倉量增幅較大，5月未平倉量的put/call ratio較前一日上升，選擇權整體部位向多方移動。買權未平倉量主要增加在8000~8400序列，而賣權未平倉量增加則是平均分佈在各序列，使得目前賣權的未平倉量主要落在7500~7900，與4月合約的情況相當，顯示市場在指數漲多下，對於下檔支撐並無一致共識。此外，觀察價平附近買、賣權的隱含波動率呈現買、賣權波動率同步下降，市場預期指數在區間內震盪。由於指數在五日均線及月線間整理，因此在操作上，以區間操作為主。
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