選擇權成交量變化》週二12月份選擇權契約的總成交量247511口比前一日減少17.5萬口，其中call的總成交量約13.7萬口，較前一交易日減少10.1萬口，集中在7400~7800序列，其中最大交易量在7700的call，成交量為3.4萬口左右，權利金較前一交易下跌29%，put的總成交量約10.8萬口，較前一交易日減少7萬口，集中至7200~7400序列，最大交易量是7400點的Put，成交量為2萬口，權利金較前一交易日上漲26%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的74.8%小幅上升到78.63%。買、賣權成交量同步縮小。
《選擇權隱含波動率》週二12月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易上升0.94%，約為17.74%。12月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上揚0.58%，為15.06%；而Put的隱含波動率約較前一交易日上升1.31%，為20.41%。以12月份選擇權的隱含波動率變化來看，整體買、賣權隱含波動率上升，市場認為空方有過熱現象，且波動程度將會加劇。
《選擇權未平倉量變化》週二12月未平倉call的OI增加1.4萬口累積OI達30萬口，而put的方面，增加1.2萬口，累積OI有30.8萬口；其中call的OI最大宗為7400點序列，OI增加2401口，OI累積為5.8萬口；另外Put的OI最大宗在7000點的序列，OI增加285口，OI累積為4.4萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7000點的序列，而CALL最大未平倉量在7400點序列。另外，11月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日小幅下滑0.76%，至102.55
《市場綜觀》12月份買、賣權的最大未平倉量分別是7000賣權及7400買權，買權未平倉量增幅略大過賣權，使得12月份合約的未平倉量put/call ratio在連續五日上揚後，微幅下滑，上檔壓力小幅度增加。由買權增加幅度較大的序列來觀察，多集中在7800序列之上，顯示買權賣方並未趁著指數回檔佈局價平附近，對指數先前的軋空仍心有餘悸，顯見得上檔賣壓並無明顯加重，反倒是賣權賣方趁指數回檔，明顯佈局7300的賣權，使得下檔支撐有微幅上升的現象，由於目前上支撐與下檔壓力，均較為鬆散，因此市場未來的波動幅度有機會加大。因此在操作上盡量以買方進場佈局。暫以區間操作，如遇突破再行追價。
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