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選擇權成交量變化》週一9月份選擇權契約的總成交量578397口比前一日增加2.3萬口,其中call的總成交量約32.6萬口,較前一交易日增加約12.3萬口,集中在6700~7000序列,其中最大交易量在6800call,成交量為8.7萬口左右,權利金較前一交易日下跌35.4%put的總成交量約25.1萬口,較前一交易日增加10.9萬口,集中至6400~6700點序列,最大交易量是6600點的Put,成交量為4.9萬口左右,權利金較前一交易日上漲3.3%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的70%上升至77%。買、賣權成交量同步增加,賣權成交量增幅較大,今日盤中震盪劇烈,選擇權多空交戰激烈,成交量大幅激增。


《選擇權隱含波動率》週一9月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日上升0.23%,約為27.08%。為連續七個交易日上揚,其中9月選擇權Call隱含波動率較約較前一交易日上升1.03%,為24.12%;而Put的隱含波動率較前一交易日下滑0.57%,為30.05%,指數中場下殺時買權隱含波動率上揚,市場認為空方有過熱的現象,而賣權隱含波動率則是在連日上揚後,有降溫的現象。


《選擇權未平倉量變化》週一9月未平倉callOI增加5253口,累積OI35.2萬口,而put的方面,減少8254口,累積OI30.6萬口;其中callOI最大宗為7000點序列,OI增加5275口,OI累積為8.3萬口;另外PutOI最大宗在6400點的序列,OI減少762口,OI累積為4.4萬口。目前看來,下檔PUT最大未平倉量在6400點的序列,而上檔CALL最大未平倉量在7000點序列。另外,9月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑3.69%86.95%。上檔壓力增強而下檔的支撐也相對減弱。


《市場綜觀》9月份買、賣權的最大未平倉量分別是6400賣權及7000買權,賣權整體未平倉量呈現減少現象,減幅最大在6500以下序列,使得下檔支撐在前一交易日增強後再度減弱,買權最大未平倉量持續固守在7000點,增幅也最大。市場仍普遍認為在7000點之上的壓力區不易到來。由於put/call ratio由近期的高檔區下滑,宜觀察後續是否有持續轉弱的現象。多方在今日推升到五月底六月初的套牢區後,壓力明顯增強,外在利空因素不斷,也使得多方不易一舉突破上檔壓力,由於十日均線目前正扣抵相對低檔區,暫時使指數在此獲得初步支撐,指數在此將傾向在68006600區間波動,暫不宜在此作追價動作。

 

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