選擇權成交量變化》週二(27日)3月份選擇權契約的總成交量330363口比前一日增加18.4萬口，其中call的總成交量約13.6萬口，較前一日增加5.6萬口，集中在7900~8400序列，其中最大交易量在8200的call，成交量為5.1萬口左右，權利金較前一交易日下跌15.7%，put的總成交量約19.3萬口，較前一交易日增加12.8萬口，集中至7500~7900序列，最大交易量是7700點的Put，成交量為4.9萬口，權利金較前一交易日下跌13%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的80.99%上揚至141.84%。2月合約結算，3月買賣權成交量同步放大。
《選擇權隱含波動率》週二(27日)3月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日上揚0.94%，約為17.11%。3月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑1.87%，為14.24%；而Put隱含波動率約較前一交易日上升3.76%，為19.98%。以3月選擇權整體隱含波動率變化來看，買權下降而賣權上升，市場避險需求增強。
《選擇權未平倉量變化》週二(27日)3月未平倉call的OI增加4.8萬口，累積OI達19.4萬口，而put的方面，增加6.7萬口，累積OI有20.4萬口；其中call的OI最大宗為8200點序列，OI增加2.3萬口，OI累積為7.7萬口；另外Put的OI最大宗在7700點序列，OI增加2.8萬口，OI累積為4.1萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7700點的序列，而CALL最大未平倉量在8200點序列。另外，3月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升11.55%，至105.17%。
《市場綜觀》3月份最大未平倉量在7700賣權及8200買權，其中賣權未平倉量增加幅度較大，3月份合約的未平倉量put/call ratio較前一日上升，選擇權整體選擇權部位往多方移動。不過，買權上檔8200序列未平倉量大幅增加，使得上檔壓力區穩固在8200。而下檔賣權未平倉量主要增加在7700的序列，下檔支撐區明顯有上移的情況，指數震盪區間較前一日縮小。此外，由價平的隱含波動率變化上來看，買、賣權同步下降，市場預期指數仍在區間震盪為主。不過觀察選擇權未平倉量結構下檔支撐區較無明顯集中在特定序列來看，顯示市場逢高仍有相當戒心，不排除有向下回測支撐的機會。故操作上建議等待指數壓回再行偏多佈局為主。
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