選擇權成交量變化》週一(26日)3月份選擇權契約的總成交量145732口比封關日增加6.9萬口，其中call的總成交量約8萬口，較封關日增加4萬口，集中在8000~8200序列，其中最大交易量在8200的call，成交量為3.8萬口左右，權利金較封關日下跌24%，put的總成交量約6.5萬口，較前一交易日增加2.5萬口，集中至7600~7800序列，最大交易量是7600點的Put，成交量為1.8萬口，權利金較前一交易日下跌60%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的112.18%下滑至80.99%。由於2月合約即將到期，加上指數大幅上漲，3月買權成交量明顯放大。
《選擇權隱含波動率》週一(26日)3月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.09%，約為16.17%。2月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.48%，為16.11%；而Put隱含波動率約較前一交易日下滑0.66%，為16.22%。以3月選擇權整體隱含波動率變化來看，買權上升而賣權下降，市場偏多預期增強。
《選擇權未平倉量變化》週一(26日)3月未平倉call的OI增加3.9萬口，累積OI達14.5萬口，而put的方面，增加15.9萬口，累積OI有13.6萬口；其中call的OI最大宗為8200點序列，OI增加21714口，OI累積為5.3萬口；另外Put的OI最大宗在7500點序列，OI增加2632口，OI累積為2.8萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7500點的序列，而CALL最大未平倉量在8200點序列。另外，3月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下降5.63%，至93.62%。
《市場綜觀》3月份最大未平倉量在7500賣權及8200買權，其中買權未平倉量增加幅度較大，3月份合約的未平倉量put/call ratio較前一日下降，選擇權整體選擇權部位往避險方向移動。另外，買權上檔8000及8200序列未平倉量增加較多，使得上檔賣壓增加，同時壓力帶略有上移的情況。而下檔賣權未平倉量主要增加在7600的序列，下檔賣權賣方逢高賣出賣權，使得下檔的支撐有向上移動的情況，不過重要支撐仍維持在7500序列。此外，由價平的隱含波動率變化上來看，買、賣權同步下降，市場在農曆年後雖指數大漲仍未脫區間震盪格局，不過由於指數跳空上漲使得型態上形成低檔島狀反轉。故操作上建議以區間偏多操作為主。
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