選擇權成交量變化》週三2月份選擇權契約的總成交量311798口比前一日增加9.3萬口，其中call的總成交量約16.9萬口，較前一交易日增加5.8萬口，集中在8000~8200序列，其中最大交易量在8200的call，成交量為7.7萬口左右，權利金較前一交易日上漲51.6%，put的總成交量約14.2萬口，較前一交易日增加3.5萬口，集中至7500~7800序列，最大交易量是7800點的Put，成交量為2.6萬口，權利金較前一交易日下跌42.7%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的95.7下滑至83.71%。由於指數跳空上漲，買權成交量增幅較大。
《選擇權隱含波動率》週三2月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易下滑0.83%，約為14.22%。2月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑1.2%，為12.45%；而Put的隱含波動率約較前一交易日下跌0.45%，為16%。以2月份選擇權的隱含波動率變化來看，買、賣權同步滑落，在指數大漲後，市場預期指數波動幅度減緩。
《選擇權未平倉量變化》週三2月未平倉call的OI增加4250口，累積OI達25.3萬口，而put的方面，增加7484口，累積OI有27.1萬口；其中call的OI最大宗為8200點序列，OI增加1萬口，OI累積為9.7萬口；另外Put的OI最大宗在7600點序列，OI增加4268口，OI累積為5.6萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7600點的序列，而CALL最大未平倉量在8200點序列。另外，2月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上揚1.18%，至107.24%。
《市場綜觀》2月份最大未平倉量在7600賣權及8200買權，賣權未平倉量比買權增幅來的大，2月份合約的未平倉量put/call ratio再度上揚，選擇權整體部位仍向多方移動。賣權未平倉量增加幅度，主要在7600~7800，買權增幅最大在8200~8400序列。上檔壓力區與下檔支撐區有上移的情況，由價平附近序列的波動率變化上來看，買、賣權同步下降，多方追價謹慎。目前指數架構對多方有利，逢回依舊偏多佈局
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