選擇權成交量變化》週四11月份選擇權契約的總成交量423886口比前一日增加23.5萬口，其中call的總成交量約22.7萬口，較前一交易日增加13.5萬口，集中在7100~7400序列，其中最大交易量在7200的call，成交量為9.6萬口左右，權利金較前一交易下跌40.4%，put的總成交量約19.6萬口，較前一交易日增加10萬口，集中至7000~7300序列，最大交易量是7100點的Put，成交量為5.4萬口，權利金較前一交易日上漲10.2%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的105.77上升至86.7%。買、賣權交易量同步增加而買權增幅較大。
《選擇權隱含波動率》週四11月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.75%，約為18.22%。11月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑1.4%，為15.59%；而Put的隱含波動率較前一交易日下滑0.11為20.86%。以11月份選擇權的隱含波動率變化來看，買、賣權隱含波動率同步下滑，買權下滑幅度較大。
《選擇權未平倉量變化》週四11月未平倉call的OI減少15437口累積OI達25.4萬口，而put的方面，減少3354口，累積OI有27.3萬口；其中call的OI最大宗為7300點序列，OI減少4971口，OI累積為6.6萬口；另外Put的OI最大宗在7000點的序列，OI減少631口，OI累積為5.2萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7000點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7300點序列。另外，11月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日大幅上升4.9%，至107.41%。
《市場綜觀》11月份買、賣權的最大未平倉量分別是7000賣權及7300買權，整體買、賣權未平倉量減少，而買權未平倉量減幅較大，使得11月份合約的未平倉量put/call ratio上升。目前來看7200至7400序列買權未平倉量因指數早盤上漲，賣方停損出場，開始有明顯減少；而下檔賣權最大未平倉量6900序列減幅較大，賣權賣方開始獲利出場，整體來看，上檔買權最大未平倉量仍然集中在7200~7400序列，雖然有減少的現象，但是三個序列佔所有買權未平倉量比例仍高達72%，短期內指數要越過此一區間難度相當高，賣權未平倉量仍然呈現較為分散的現象，低檔支撐力道有待考驗，由於11月合約即將到期，價平附近的選擇權變動容易加大，買方盡量採取不留倉，以免激烈的行情造成大幅度的虧損，指數高檔出現帶量長黑棒，此為明顯的轉折賣出訊號，遇反彈宜站在空方操作，由於到期將近，且此波段回檔的幅度應不會太大，因此賣出價平附近的買權來因應，積極者遇反彈可買進價平附近賣權，短線操作。
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