選擇權成交量變化》週二7月份選擇權契約的總成交量252181口比前一日減少275103口,其中call的總成交量約12.02萬口,集中至6200~6400點序列,其中最大交易量在6300點的call,成交量為4.25萬口左右,權利金較前一交易日上漲20.37%;而put方面,總成交量約13.19萬口,集中至5900~6300點序列,最大交易量是在6200點的Put,成交量為3.94萬口左右,權利金較前一交易日下跌51.04%

《選擇權隱含波動率》週二7選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日下降3%,約為26.02%。其中7月倉選擇權Call隱含波動率較前一交易日下降2.6%,為19.3%;而Put的隱含波動率則較前一日下降3.4%,為32.75%,隱含波動率買、賣權同步下降,顯示市場趨於橫向整理。

《選擇權未平倉量變化》週二7月倉callOI減少0.63萬口,累積OI35.88萬口,而put的方面,減少0.99萬口,累積OI17.94萬口;其中callOI最大宗維持在6800點序列,OI減少208口,OI累積為5.39萬口;另外PutOI最大宗是6000點的序列,OI增加902口,OI累積為2.83萬口,所以目前看來,下檔支撐下移到6000點,上檔則是維持在6800點。另外,7月份合約的未平倉量put/call ratio50%比前一日的51.86%下降,所以從週二7月份選擇權市場的未平倉put/call ratio來看,大盤目前空方氣氛濃厚。

《市場綜觀》在前天美股跌勢趨緩的情況下,台股昨天結束來5黑的走勢,以小紅28點收盤,成交量再度創下今年新低,短線上雖然有價穩量縮的感覺,價漲量如果不能補增,反彈的空間將相當有限,而且國際盤還沒真正的落底反轉,台股的走勢仍然會受到牽制,如果台幣貶值的方向不變,外資熱錢持續的撤出如果形成趨勢,大盤反彈後難以避免會再向下走跌。台指期昨天反彈,指數又回到大箱型區間裡面,破底的危機暫時解除,而7月份的逆價差19點,還原除息因素後跟前天一樣,沒有變化表示短線多空並沒有追高或殺低的意願,指數暫時偏向震盪整理,另外8月份的逆價差135點,還原除息因素後只有10點逆價差,可見市場對8月份的行情並沒有特別的悲觀。但是就技術面來看,代表短線走勢的日KDK值跟D值的離差縮小,但是要說收斂反轉還言之過早,短期的修正走勢還沒正式結束。整體來看,台指期目前位置在所有短期均線的下方,指數是易跌難漲,而且上方的均線呈現空頭排列,並且下彎,除非反彈能夠延續到將空頭結構破壞,不然指數將會再拉回測試底部支撐。


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