選擇權成交量變化》週三12月份選擇權契約的總成交量204995口比前一日減少7.9萬口，其中call的總成交量約10.1萬口，較前一交易日減少5.7萬口，集中在7300~7600序列，其中最大交易量在7400的call，成交量為3萬口左右，權利金較前一交易上漲12%，put的總成交量約10.3萬口，較前一交易日減少2.1萬口，集中至7000~7200序列，最大交易量是7100點的Put，成交量為2.1萬口，權利金較前一交易日下跌25%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的78.98%上升到102.9%。買權成交量明顯縮小。
《選擇權隱含波動率》週三12月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易下滑0.18%，約為14.47%。12月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑0.55%，為12.56%；而Put的隱含波動率約較前一交易日上升0.18%，為16.39%。以12月份選擇權的隱含波動率變化來看，整體買權隱含波動率下降，賣權而隱含波動率上升，市場認為多方有過熱現象，買權賣方進場積極。
《選擇權未平倉量變化》週三12月未平倉call的OI增加7469口累積OI達27.2萬口，而put的方面，增加8769口，累積OI有24.5萬口；其中call的OI最大宗為7500點序列，OI增加1744口，OI累積為7.8萬口；另外Put的OI最大宗在7000點的序列，OI增加2659口，OI累積為4.9萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7000點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7500點序列。另外，11月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上揚0.76%，至90.25%。
《市場綜觀》12月份買、賣權的最大未平倉量分別是7000賣權及7500買權，買、賣權未平倉量同步小幅增加，而賣權未平倉量增幅較大，使得12月份合約的未平倉量put/call ratio連續二日上揚，但上揚幅度縮小。買權上檔7600序列未平倉量大幅增加。價平附近的賣權小幅停損出場，但買權7400序列的未平倉量無鬆動的現象，顯示市場仍認為再大幅推升的機會較低。而下檔賣權未平倉量同樣也是增加，散佈在6900至7300序列。賣權賣方有明顯進駐在7200序列，下檔支撐有開始向上偏移的現象。觀察選擇權的結構，上檔7400之上的壓力仍然沉重，短期內不易攻克，不過指數回檔空間也不大，盤堅的走勢將持續。短線追高有風險，多方不妨等待指數盤中壓回再行進場。
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