選擇權成交量變化》週四11月份選擇權契約的總成交量253799口比前日增加12萬口，其中call的總成交量約14.1萬口，較前一交易日增加8.4萬口，集中在7100~7300序列，其中最大交易量在7200的call，成交量為4.3萬口左右，權利金較前一交易日下跌34%，put的總成交量約11.2萬口，較前一交易日增加3.5萬口，集中至6700~6900序列，最大交易量是6800點的Put，成交量為2.4萬口，權利金較前一交易日下跌1%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的136.32下滑至79.84%，買、賣權交易量同步增加，而買權交易量增加幅度明顯較大。
《選擇權隱含波動率》週四11月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑1.17%，約為17.05%。11月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑1.01%，為15.5%；而Put的隱含波動率較前一交易日下滑1.33%，為18.59%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看，買、賣權同步下滑，市場預期指數將呈現區間震盪的局面。
《選擇權未平倉量變化》週四11月未平倉call的OI增加5萬口累積OI達15.4萬口，而put的方面，增加2.6萬口，累積OI有11.8萬口；其中call的OI最大宗為7400點序列，OI增加2344口，OI累積為3.8萬口；另外Put的OI最大宗在6700點的序列，OI減少405口，OI累積為2.6萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在6700點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7400點序列。另外，11月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑11.75%，至76.55%。上檔壓力增強。
《市場綜觀》10月份買、賣權的最大未平倉量分別是6700賣權及7400買權，買、賣權未平倉同步上升，買權未平倉量增幅明顯較大。下檔的賣權未平倉量6500~6900序列增幅較多，顯得分散。而上檔7200~7300序列增幅明顯加大，上檔壓力區間有機會下移的跡象。以10月份合約的未平倉量put/call ratio來看，呈現下滑的現象，買權賣方積極佈局7200之上的序列，指數未來將不易突破。由於連續三日的下跌，上檔兩處空方缺口有待化解，下檔暫有月線支撐，高檔震盪格局仍將持續。
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