選擇權成交量變化》週二9月份選擇權契約的總成交量244319口比前一日減少24.4萬口，其中call的總成交量約13.4萬口，較前一交易日減少8.6萬口，集中在6600~6900序列，其中最大交易量在6700的call，成交量為2.9萬口左右，權利金較前一日上漲25%，put的總成交量約11萬口，較前一交易日減少9.7萬口，集中至6300~6400點序列，最大交易量是6400點的Put，成交量為2.2萬口左右，權利金較前一交易日下跌29.7%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的93.97%下滑至82.18%，指數在前一日大跌後，週二買賣權交易量同步大幅縮減，賣權減幅相對較多。
《選擇權隱含波動率》週二9月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下降0.71%，約為21.22%。其中9月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下降0.84%，為19.61%；而Put的隱含波動率較前一交易日下滑0.58%，為22.84%，多空前一日交戰激烈後。週二明顯降溫，指數雖然反彈，買權隱含波動率未與指數同步，上檔賣壓仍重。
《選擇權未平倉量變化》週二9月未平倉call的OI增加1.9萬口，累積OI達26.1萬口，而put的方面，增加1.1萬口，累積OI有16.8萬口；其中call的OI最大宗為7000點序列，OI增加1795口，OI累積為6萬口；另外Put的OI最大宗在6200點的序列，OI增加2295口，OI累積為2.8萬口。目前看來，短線下檔支撐為6200點，上檔壓力則是在7000點。另外，8月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑0.55%至64.44%，以未平倉量的結構來看仍為偏空。
《市場綜觀》8/22日韓股市開高後，呈現強勢上漲格局，台股在無外圍市場的干擾下，大盤開平高後呈現止跌走勢，緩步上攻，目前來看，指數在月線，獲得初步支撐，但是目前的反壓區約在10日均線附近，預計短期將在此區間內震盪，上檔壓力未有效帶量化解前，以區間操作為宜，9月份買、賣權的最大未平倉量分別是6200賣權及7000買權，但買權未平倉量增幅最大在6600至6900序列，使得壓力區繼前一交易日再度有下移現象，而賣權未平倉量增幅最大平均落在6000至6200序列，低檔支撐增加幅度不如上檔壓力。選擇權整體來看，6600至6900新空單部位進場明顯，買權波動率較賣權下滑幅度較多，顯示上檔賣壓並未因指數上漲而化解。
留言列表
東森電商大補丸 (9)
