選擇權成交量變化》週五(30日)4月份選擇權契約的總成交量243719萬口比前一日減少7.4萬口，其中call的總成交量約13.5萬口，較前一日減少1.1萬口，集中在7800~8200序列，其中最大交易量在8000的call，成交量約為4.7萬口，權利金較前一交易日下跌11%，put的總成交量約10.8萬口，較前一交易減少6.2萬口，集中至7400~7800序列，最大交易量是7700點的Put，成交量為2.3萬口，權利金較前一交易日下跌6%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的116.78%下降至80.06%。指數延續前一日的上漲，以高盤開出後高檔震盪，使得4月合約買、賣權成交量減少。《選擇權隱含波動率》週五(30日)4月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.83%，約為18.28%。4月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑0.45%，為16.61%；而Put隱含波動率約較前一交易日下滑1.22%，為19.95%。以4月選擇權整體波動率變化來看，買、賣權波動率下滑，市場認為指數短期內區間震盪的機會較高。
《選擇權未平倉量變化》週五(30日)4月未平倉call的OI增加1萬口，累積OI達27.6萬口，而在put的方面，則是增加1.7萬口左右，累積OI有29.7萬口；其中call的OI最大宗在8200點序列，OI增加5637口，OI累積為8.6萬口；另外put的OI最大宗在7500點序列，OI增加1578口，OI累積約為5.9萬口。目前看來， PUT的最大未平倉量在7500點序列，而CALL的最大未平倉量則在8200點序列。另外，4月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升2.29%，至107.76%。
《市場綜觀》4月份最大未平倉量在7500賣權及8200買權，賣權未平倉量的增加幅度大於買權，使得4月未平倉量的put/call ratio連續二日上升，選擇權部位方向有向多方移動的現象。買權未平倉量主要增加在8000~8400序列，目前最大未平倉量集中在8000~8200序列，這兩序列所佔整體買權的未平倉量達57%，暫時無鬆動的現象，高檔區的壓力並未因指數向上推進而減輕。而賣權未平倉的增幅平均分佈在各序列，雖然目前仍以7500為最大的未平倉量區，不過以單日增加幅度分散的現象來看，市場對於下檔支撐並無相當把握。此外，觀察價平隱含波動率的變化，可以發現買、賣權波動率同步下滑，顯示市場認為指數持續高檔震盪整理。指數雖仍守穩五日均線，是否持續上漲有待確認，因此在操作上暫時維持區間來回操作為宜。
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