選擇權成交量變化》週五(9日)3月份選擇權契約的總成交量328202口比前一日減少8.4萬口，其中call的總成交量約17.7萬口，較前一日減少3.7萬口，集中在7500~7800序列，其中最大交易量在7600的call，成交量約為4.8萬口，權利金較前一交易日下跌14%，put的總成交量約15萬口，較前一交易日減少4.7萬口，集中至7300~7500序列，最大交易量是7400點的Put，成交量為4.1萬口，權利金較與前一交易日持平。成交量的put/call ratio 由前一交易日的92.3%下降至85%。指數在空方缺口前震盪，買、賣權成交量同步縮小。
《選擇權隱含波動率》週五(9日)3月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.27%，約為17.43%。3月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.08%，為16.15%；而Put隱含波動率約較前一交易日下滑0.61%，為18.71%。以3月選擇權整體隱含波動率變化來看，指數在壓力關卡前震盪，由波動率變化上來看，買權略升，而賣權略降，短線上處於中性偏多。
《選擇權未平倉量變化》週五(9日)3月未平倉call的OI增加0.9萬口，累積OI達45.7萬口，而在put的方面，則是增加1萬口左右，累積OI有35.7萬口；其中call的OI最大宗為7700點序列，OI增加6516口，OI累積為7.1萬口；另外put的OI最大宗在7400點序列，OI增加6250，OI累積約為6.07萬口。目前看來，CALL與PUT的最大未平倉序列均上移，PUT的最大未平倉量在7400點序列，而CALL的最大未平倉量則在7700點序列。另外，3月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升2.1%，至78.20%。
《市場綜觀》今日3月份最大未平倉量有上移現象，CALL與PUT各上移200點與100點的序列，顯示經歷昨跟今日早盤台指的上漲後，投資人又將大盤的區間看法向上調整，不過賣權未平倉量的增幅已經是連續第三日大過於買權未平倉量增幅，故3月未平倉量的put/call ratio又較前一日上升。另外，買權上檔7600~7800序列未平倉量持續增加，其中7700序列已取代7600點序列成為上檔最大宗序列，而賣權下檔在7200~7400點序列的未平倉量仍然繼續增加，其中7400序列取代7200的序列，成為目前下檔最大宗序列。故觀察整體選擇權OI的結構可知，由於指數續升，上檔壓力上移到7700點序列，加上下檔支撐升至7400點序列，短線指數底部有增強現象。此外，觀察接近價平序列波動率的變化，可發現買賣權呈現不同步的變化，顯示市場對未來台股的波動看法分歧。在操作上，建議先觀察大盤指數及走勢的變化，勿預設立場，暫先隨勢操作。
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