選擇權成交量變化》週五12月份選擇權契約的總成交量465041口比前一日增加5.1萬口，其中call的總成交量約29.4萬口，較前一交易日增加9.5萬口，集中在7500~7900序列，其中最大交易量在7600的call，成交量為7.7萬口左右，權利金較前一交易上漲42%，put的總成交量約17萬口，較前一交易日減少4.4萬口，集中至7300~7500序列，最大交易量是7300點的Put，成交量為3.7萬口，權利金較前一交易日下跌13%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的108.07%大幅下滑至57.85%。買權成交量放大而賣權成交量較為萎縮。
《選擇權隱含波動率》週五12月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易上升0.33%，約為18.59%。12月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.98%，為16.53%；而Put的隱含波動率約較前一交易日下降0.31%，為20.64%。以12月份選擇權的隱含波動率變化來看，整體買權隱含波動率上升、而賣權隱含波動率略為下滑，不過價平附近仍為上升現象，市場預期指數波動放大將持續。
《選擇權未平倉量變化》週五12月未平倉call的OI略減7835口累積OI達31.2萬口，而put的方面，增加2.8萬口，累積OI有37.6萬口；其中call的OI最大宗為7800點序列，OI增加1.6萬口，OI累積為4.6萬口；另外Put的OI最大宗在7200點的序列，OI增加1503口，OI累積為5.1萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7200點的序列，而CALL最大未平倉量在7800點序列。另外，12月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升11.89%，至120.47%。
《市場綜觀》12月份買、賣權的最大未平倉量分別是7200賣權及7800買權，賣權未平倉量增幅明顯加大，而買權未平倉量減少，使得12月份合約的未平倉量put/call ratio在連續二日上升，下檔支撐持續增強。由賣權增加幅度較大的序列來觀察，多集中在7400~7500序列，顯示賣權賣方在指數看回不回情況下，積極進場佈倉，短線上指數下檔有上移到7300點的機會，而買權賣方明顯佈局7800的買權，使得上檔壓力上移至7800，指數震盪區間上移，由於目前下檔支撐上移的速度較慢，顯示市場對於指數上漲抱著謹慎的心態，仍然延續驚驚漲的格局，因此以偏多佈局為宜，如果擔心指數回檔，不妨以買權多頭價差來操作，積極者在盤中震盪中尋求進場點買進價外一檔買權佈局。
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