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《選擇權成交量變化》週三10月份選擇權契約的總成交量239412口比前一日減少14.8萬口，其中call的總成交量約12.8萬口，較前一交易日減少7.4萬口，集中在7000~7200序列，其中最大交易量在7100的call，成交量為4.4萬口左右，權利金較前一交易日下跌23.6%，put的總成交量約11萬口，較前一交易日減少7.3口，集中至6700~7000序列，最大交易量是6900點的Put，成交量為2.3萬口，權利金較前一交易日下跌23.4%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的90.64下滑至85.7%，買、賣權交易量同步減少，賣權減幅較大。
《選擇權隱含波動率》週三10月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日上揚0.85%，約為23.6%。10月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上揚2.55%，為21.14%；而Put的隱含波動率較前一交易日上揚1.16%，為26%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看，指數在平盤附近震盪，而價平附近的買賣權均呈現下滑現象，市場預期波動幅度減緩。
《選擇權未平倉量變化》週三10月未平倉call的OI增加4685口，累積OI達27.3萬口，而put的方面，增加3384口，累積OI有25.8萬口；其中call的OI最大宗為7200點序列，OI增加3650口，OI累積為8.1萬口；另外Put的OI最大宗在6600點的序列，OI增加12口，OI累積為5萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在6600點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7200點序列。另外，10月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑0.39%，至94.38%。
《市場綜觀》10月份買、賣權的最大未平倉量分別是6600賣權及7200買權，整體買、賣權未平倉量小幅度增加。賣權未平倉量最大增加在6900序列，但目前最大未平倉量區間仍維持在6600~6800序列。而上檔買權在7100~7200序列有較為明顯增加。指數上下區間並無明顯的變動。以10月份合約的未平倉量put/call ratio來看，小幅度下滑，上檔壓力略增。近期盤勢輪動速度快，且不佔權值的傳產類股明顯強勢，使得指數遲遲未能有較為明顯的作為，由選擇權近期的結構來看，雖然多方力道有增強，但積極向上推進仍有疑慮，使得指數短期尚無大幅突破的機會。建議以逢回建立多方部位為宜。 |
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東森電商大補丸 (9)
