《選擇權成交量變化》週四10月份選擇權契約的總成交量387670口比前一日增加11萬口,其中call的總成交量約20.3萬口,較前一交易日增加5.7萬口,集中在7000~7200序列,其中最大交易量在7100的call,成交量為6.1萬口左右,權利金較前一交易日上漲121%,put的總成交量約1.8萬口,較前一交易日增加5.2萬口,集中至6600~6900點序列,最大交易量是6800點的Put,成交量為3.6萬口,權利金較前一交易日下跌53.5%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的90.44小幅上揚至90.64%,買、賣權交易量同步增加。
《選擇權隱含波動率》週四10月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日上揚0.72%,約為21.74%。10月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑0.86%,為18.6%;而Put的隱含波動率較前一交易日上揚2.3%,為24.89%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看,整體買權波動率下降而賣權波動率下降,市場追價有疑慮,避險需求增溫。
《選擇權未平倉量變化》週四10月未平倉call的OI減少1.8萬口,累積OI達26.8萬口,而put的方面,增加9303口,累積OI有25.4萬口;其中call的OI最大宗為7200點序列,OI減少1355口,OI累積為7.8萬口;另外Put的OI最大宗在6600點的序列,OI增加1113口,OI累積為5萬口。目前看來,下檔PUT最大未平倉量在6600點的序列,而上檔CALL最大未平倉量在7200點序列。另外,10月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升9.26%,至94.77%。
《市場綜觀》10月份買、賣權的最大未平倉量分別是6600賣權及7200買權,整體買權未平倉量減少,而賣權未平倉量則是增加。賣權未平倉量最大增加在6900序列,但尚未使得下檔支撐區有明顯上移,仍穩固在6600~6800序列。而上檔買權在價平之上的未平倉量有較為明顯的減少,以10月份合約的未平倉量put/call ratio來看,在前一日下滑後再度上揚,上檔壓力有減輕的跡向,不過由於近期盤勢常上沖下洗,使得低檔支撐無法大幅度的向上挺進,以支撐區的變化來看,市場心態偏向盤勢有可能在衝關後有拉回的動作。 |
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