選擇權成交量變化》週五(13日)4月份選擇權契約的總成交量396550口比前一日增加15萬口，其中call的總成交量約19萬口，較前一日增加7.5萬口，集中在8000~8200序列，其中最大交易量在8200的call，成交量約為8.7萬口，權利金較前一交易下跌87%，put的總成交量約20.3萬口，較前一交易增加7.5萬口，集中至7800~8000序列，最大交易量是8000點的Put，成交量為8.1萬口，權利金較前一交易日上漲66%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的110.02%下跌至105.68%。由於指數小幅開高後，震盪下跌，以長黑作收，4月合約買、賣權成交量同步放大。
《選擇權隱含波動率》週五(13日)4月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下跌1.91%，約為16.48%。4月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下跌1.79%，為16.48%；而Put隱含波動率約較前一交易日下跌2.03%，為18.62%。以4月選擇權整體波動率變化來看，買、賣權波動率同步下滑，市場對指數看法偏向區間震盪。
《選擇權未平倉量變化》週五(13日)4月未平倉call的OI增加5372口，累積OI達32.9萬口，而在put的方面，則是增加2782口左右，累積OI有42.8萬口；其中call的OI最大宗在8200點序列，OI增加617口，OI累積為11.5萬口；另外put的OI最大宗在7500點序列，OI減少18口，OI累積約為5.5萬口。目前看來， PUT的最大未平倉量在7500點序列，而CALL的最大未平倉量則在8200點序列。另外，4月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑1.3%，至130.25%。
《市場綜觀》4月份最大未平倉量在7500賣權及8200買權，買、賣權未平倉量同步小幅增加，以買權未平倉量增幅略大，使得4月未平倉量的put/call ratio小幅下滑。選擇權整體部位雖仍偏向多方但力道有減弱的情況。買權未平倉量主要增加在7900~8400序列，不過幅度不大，上檔壓力與前一日相當，並未因指數下滑而大幅的加重。而賣權主要增加在7800~7900序列，雖然賣權最大未平倉量仍然維持在7500序列，不過以次大未平倉量較具參考依據。以目前來看，次大未平倉量落在7900，較前一日下滑一個序列。市場暫以7900為短線較強的支撐，不過由於7500~8000序列的未平倉量相當，隨時有偏移的情況，顯示市場在指數漲多下，對於下檔支撐並無一致共識。不過在指數中、長天期均線仍上揚的情況下，下檔空間應相對有限。
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