選擇權成交量變化》週一12月份選擇權契約的總成交量418217口比前一日增加16.8萬口，其中call的總成交量約23.9萬口，較前一交易日增加9.7萬口，集中在7400~7800序列，其中最大交易量在7600的call，成交量為7.9萬口左右，權利金較前一交易上漲68%，put的總成交量約17.9萬口，較前一交易日增加7.1萬口，集中至7100~7400序列，最大交易量是7300點的Put，成交量為3.7萬口，權利金較前一交易日下跌23%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的75.7小幅下滑到74.8%。買、賣權成交量同步放大。
《選擇權隱含波動率》週一12月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易上升1.04%，約為16.79%。12月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上揚1.04%，為14.48%；而Put的隱含波動率約較前一交易日上升1.69%，為19.1%。以12月份選擇權的隱含波動率變化來看，整體買、賣權隱含波動率上升，市場認為多方有過熱現象，且波動程度將會加劇。
《選擇權未平倉量變化》週一12月未平倉call的OI減少803口累積OI達28.5萬口，而put的方面，增加1.7萬口，累積OI有29.5萬口；其中上檔call的OI最大宗為7600點序列，OI減少1.8萬口，OI累積為5.5萬口；另外Put的OI最大宗在7000點的序列，OI增加3072口，OI累積為4.3萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7000點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7600點序列。另外，11月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上揚6.31%，至103.31%。
《市場綜觀》12月份買、賣權的最大未平倉量分別是7000賣權及7600買權，賣權未平倉量增幅較大，使得12月份合約的未平倉量put/call ratio連續五日上揚，且上揚幅度增大，整體選擇權部位持續向多方移動。由於指數多方強軋空，使得買權上檔7600序列賣方停損速度加快，上檔壓力區有打散的現象，選擇權買權賣方向上移動，將拉開指數上攻的空間。而下檔賣權未平倉量同樣也是增加，主要增加在7300至7400序列，由於下檔支撐遲遲未能上移，顯示市場仍擔心急速的回檔，市場警覺度高，也讓多方能趁勢強力推升。觀察選擇權的結構，上檔壓力打散，預計指數仍有推升空間，因此仍以逢回買進買權進場，或是以買權多頭價差交易操作。
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