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選擇權成交量變化》週四10月份選擇權契約的總成交量232376口比前一日減少7036口,其中call的總成交量約11.8萬口,較前一交易日減少1萬口,集中在7000~7200序列,其中最大交易量在7000call,成交量為3.9萬口左右,權利金較前一交易日下跌22%put的總成交量約11.4萬口,較前一交易日增加3776口,集中至6700~7000序列,最大交易量是7000點的Put,成交量為2.4萬口,權利金較前一交易日上漲4.6%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的85.7上升至96.7%,買、賣權交易量同步小幅減少。


《選擇權隱含波動率》週四10月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.06%,約為23.53%10月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上揚0.47%,為21.61%;而Put的隱含波動率較前一交易日下滑0.59%,為25.46%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看,買權略升而賣權下降,對多方有利,不過買權價平附近仍呈現下滑,上檔賣壓有待化解。


《選擇權未平倉量變化》週四10月未平倉callOI減少165口,累積OI27.3萬口,而put的方面,增加4246口,累積OI26.2萬口;其中callOI最大宗為7200點序列,OI減少2992口,OI累積為7.8萬口;另外PutOI最大宗在6600點的序列,OI減少2349口,OI累積為4.8萬口。目前看來,下檔PUT最大未平倉量在6600點的序列,而上檔CALL最大未平倉量在7200點序列。另外,10月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日微幅上升1.61%,至96%


《市場綜觀》10月份買、賣權的最大未平倉量分別是6600賣權及7200買權,賣權未平倉增加而買權未平倉量小幅減少。賣權未平倉量最大增加在6900序列,下檔支撐有較為明顯的上移。而上檔買權在7000~7100序列有較為明顯增加。指數上下區間有微幅縮小的跡象。以10月份合約的未平倉量put/call ratio來看,略為上升,下檔支撐力道增強中。由買、賣權最大未平倉量來看,均呈現減少現象,賣方獲利了結,而增幅較大均在價內兩檔附近,由整體結構來看,在壓力與支撐區縮小的情況下。市場預期未來波動幅度減緩。

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