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選擇權成交量變化》週四8月份選擇權契約的總成交量418119口比前一日減少4.1萬口,其中call的總成交量約24.4萬口,較前一交易日減少2.6萬口,集中在6400~6800點序列,其中最大交易量在6600點的call,成交量為9.1萬口左右,權利金較前一交易日下跌22%put的總成交量約17.3萬口,較前一交易日減少1.4萬口,集中至6200~6600點序列,最大交易量是6500點的Put,成交量為5萬口左右,權利金較前一交易日上漲5.5%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的69.22%微幅上升至70.89%,今日指數呈現震盪,買賣權成交量同步減少。


《選擇權隱含波動率》週四8月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日微幅下降0.18%,約為24.13%。其中8月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.72%,為21.43%;而Put的隱含波動率約較前一交易日下降1.09%,為26.82%,買權隱含波動率上升,賣權隱含波動率下降。買權買方較為增溫,賣權賣方也較為積極,市場認同後市仍呈現偏多局面。


《選擇權未平倉量變化》週四8月未平倉callOI減少17455口,累積OI28萬口,而put的方面,增加16257口,累積OI27.5萬口;其中callOI最大宗為6700點序列,OI減少1858口,OI累積為5.4萬;另外PutOI最大宗在6300點的序列,OI增加2265口,OI累積為3.9萬口。所以目前看來,短線下檔支撐上移到6300點,上檔壓力則是在6700點。另外,8月份合約的未平倉量put/call ratio1較前一交易日大幅上升11.23%98.21%。買權未平倉量在度減少,特別是在價平附近,買權賣方出場明顯。賣權6300~6500序列未平倉增量為最多。


《市場綜觀》8/10台股受美股影響開低,盤中增量繼續向上攻堅,但金融類股持續偏弱的情況下,指數在6600點遇到較大的調節壓力,個別期貨均呈現小幅逆價差,顯現多方在此追價較為謹慎,台指期指數目前在季線附近,由於季線目前扣抵值仍在6900之上,季線呈現高角度下滑,預期台指期震盪幅度加劇,近期大盤由電子股領軍上攻,而電子期在尾盤突破前波高點283.6。整體來看仍為多方操控格局。8月份買、賣權的最大未平倉量分別是6300賣權及6700買權,指數呈現振盪,從選擇權結構來看,呈現空方持續出場,同時支撐明顯上移。

 

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