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選擇權成交量變化》週五2月份選擇權契約的總成交量379711口比前一日增加14.2萬口，其中call的總成交量約19.3萬口，較前一交易日增加8.3萬口，集中在7900~8200序列，其中最大交易量在8000的call，成交量為6.6萬口左右，權利金較前一交易日下跌47%，put的總成交量約18.5萬口，較前一交易日增加5.9萬口，集中至7500~7800序列，最大交易量是7800點的Put，成交量為3.7萬口，權利金較前一交易日上漲71.6%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的114.98上揚至95.4%。指數跳空下跌，買、賣權成交量同步上揚。

《選擇權隱含波動率》週五2月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易上揚0.03%，約為14.88%。2月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上揚0.58%，為13.44%；而Put的隱含波動率約較前一交易日下滑0.51%，為16.32%。以2月份選擇權的隱含波動率變化來看，買權上升、而賣權下降，市場認為空方有過熱現象，多方低檔承接意願增強。

《選擇權未平倉量變化》週五2月未平倉call的OI增加2.9萬口，累積OI達29.5萬口，而put的方面，增加1056口，累積OI有29.7萬口；其中call的OI最大宗為8200點序列，OI增加3989口，OI累積為10.6萬口；另外Put的OI最大宗在7600點序列，OI增加204口，OI累積為6.1萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7600點的序列，而CALL最大未平倉量在8200點序列。另外，2月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑10.72%，至100.7%。

《市場綜觀》2月份最大未平倉量在7600賣權及8200買權，買權未平倉量增幅比賣權來的大，2月份合約的未平倉量put/call ratio再連續上揚後大幅下滑，選擇權整體部位向空方移動。賣權未平倉量各序列成現小幅度的增減，而買權增幅最大在7900~8000序列。上檔壓力區明顯增強，由價平附近序列的波動率變化上來看，買、賣權同步下降，市場預期指數在急速下挫後，容易落入區間震盪。整體來看，指數未來如有反彈到7900之上，將受到比較大的空方抵抗。目前指數架構落入整理，以區間操作為宜。