選擇權成交量變化》週四10月份選擇權契約的總成交量267262口比前一日增加18.7萬口，其中call的總成交量約14.2萬口，較前一交易日增加9.5萬口，集中在6900以上序列，其中最大交易量在7200的call，成交量為3.4萬口左右，權利金較前一交易日下跌19.5%，put的總成交量約12.5萬口，較前一交易日增加9.1萬口，集中至6400~6800點序列，最大交易量是6600點的Put，成交量為2.2萬口，權利金較前一交易日下跌20%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的72.33%上升至88.16%，由於期貨9月合約在相對高點結算後，指數明顯拉回，賣權交易量增幅相對較大。
《選擇權隱含波動率》週四10月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑1.53%，約為21.33%。10月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下降0.91%，為18.7%；而Put的隱含波動率較前一交易日下降2.24%，為23.96%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看，買、賣權隱含波動率同步下降，賣方積極進場佈局。
《選擇權未平倉量變化》週四10月未平倉call的OI增加4.7萬口，累積OI達12萬口，而put的方面，增加4.6萬口，累積OI有10.3萬口；其中call的OI最大宗為7200點序列，OI增加1.6萬口，OI累積為3.4萬口；另外Put的OI最大宗在6600點的序列，OI增加8515口，OI累積為1.7萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在6600點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7200點序列。另外，10月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日再上揚8.25%，至85.59%。多方支撐力道增強中。
《市場綜觀》10月份買、賣權的最大未平倉量分別是6600賣權及7200買權，買、賣權整體未平倉量同步增加，賣權未平倉量增幅明顯較大，賣權未平倉量最大增加在6400~6600序列，且最大未平倉量上移至6600點序列，市場預期指數未來區間應該在6600~7200之間，但以10月份合約的未平倉量put/call ratio來看，再度上升，顯示市場預期下檔支撐增強，以隱含波動率的變化上來看，同步呈現下滑，買、賣權的賣方積極進場佈局。綜合來看，指數回測五日線支撐，呈現高檔震盪，由於守穩6815之上，仍以偏多看待，在多方架構尚未破壞前，逢回宜站在買方。
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