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選擇權成交量變化》週四9月份選擇權契約的總成交量318270口比前一日減少2.7萬口,其中call的總成交量約17.7萬口,較前一交易日減少約1.8萬口,集中在6700~7000序列,其中最大交易量在6800call,成交量為3.9萬口左右,權利金較前一交易日下跌6.5%put的總成交量約14萬口,較前一交易日減少9191口,集中至6300~6600點序列,最大交易量是6500點的Put,成交量為2.8萬口左右,權利金較前一交易日下跌3.7%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的76.45%上升至79.06%。買、賣權成交量同步減少,買權成交量減幅較大,市場交投較為觀望。


《選擇權隱含波動率》週四9月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日上升0.34%,約為25.87%。為連續五個交易日上揚,其中9月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上揚0.75%,為23.08%;而Put的隱含波動率較前一交易日下滑0.07%,為28.66%,指數開盤下殺時買、賣權隱含波動率同步上揚,市場認為空方有過熱的現象,而到收盤,買權隱含波動率維持上升,而賣權隱含波動率則是下滑,看來對多方有利。


《選擇權未平倉量變化》週四9月未平倉callOI增加9247口,累積OI33.7萬口,而put的方面,增加9641口,累積OI29.6萬口;其中callOI最大宗為7000點序列,OI減少3690口,OI累積為7.5萬口;另外PutOI最大宗在6400點的序列,OI增加1554口,OI累積為4.3萬口。目前看來,下檔PUT最大未平倉量在6400點的序列,而上檔CALL最大未平倉量在7000點序列。另外,9月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升0.46%87.37%。下檔支撐略有增加。


《市場綜觀》由近期籌碼面來觀察,大部分的籌碼在法人手上,使得盤面下殺幅度有限,指數在回測前波小頸線位置6585,同時也是十日線與月線支撐後,有較為積極的買盤進駐。9月份買、賣權的最大未平倉量分別是6400賣權及7000買權,賣權整體未平倉量增加幅度較買權為大,增幅最大在6400以下序列,使得下檔支撐略為增強,買權最大未平倉量雖然仍維持在7000點,但是呈現減少,主要增幅最大在6700~6900序列。買賣權未平倉部位同步增加,下檔支撐區穩固在65006300之間,而上檔壓力則有下移的情況。顯示出指數在此的空間再被壓縮,由於低檔的支撐並無渙散的跡象,若逢指數壓回仍以偏多為宜。

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