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選擇權成交量變化》週二9月份選擇權契約的總成交量181016口比前一日減少18.7萬口,其中call的總成交量約11.4萬口,較前一交易日減少約10.5萬口,集中在6700~7000序列,其中最大交易量在6800call,成交量為2.7萬口左右,權利金較前一交易日上漲5.2%put的總成交量約6.6萬口,較前一交易日減少8.1萬口,集中至6500~6600點序列,最大交易量是6600點的Put,成交量為1.3萬口左右,權利金較前一交易日上漲2.5%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的66.87%下降至57.72%。買、賣權成交量同步減少,賣權成交量減幅較大,多空呈現膠著狀況。


《選擇權隱含波動率》週二9月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日上升0.84%,約為25.09%。為連續三個交易日上揚,其中9月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升1.5,為22.61%;而Put的隱含波動率較前一交易日增加0.18%,為27.56%,買權賣權隱含波動率再度同步上升,買權隱含波動率增幅較大,指數高檔震盪將持續。

《選擇權未平倉量變化》週二9月未平倉callOI增加1573口,累積OI31.6萬口,而put的方面,增加8372口,累積OI28.3萬口;其中callOI最大宗為7000點序列,OI增加1809口,OI累積為7.9萬口;另外PutOI最大宗在6400點的序列,OI增加737口,OI累積為737口。目前看來,下檔PUT最大未平倉量在6400點的序列,而上檔CALL最大未平倉量在7000點序列。另外,9月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升2.21%89.65%。為連續六個交易日上揚。


《市場綜觀》先前領漲的電子股今日表現相對較弱勢,多檔權值股於平盤下整理,不過拉回幅度不深,盤面上由部分金融及傳產龍頭股撐盤,指數呈現高檔狹幅震盪,上檔賣壓增強,不過多方力守6700點之上,盤勢在此還無轉弱疑慮。指數在此有機會以橫盤代替回檔的方式,消化上檔的賣壓。9月份買、賣權的最大未平倉量分別是6400賣權及7000買權,買權整體未平倉量雖略為增加,但買權價平附近未平倉仍持續減少。賣權最大未平倉量雖然仍維持在6400點,而增幅最大在6500~6600序列。下檔支撐在前一日交易日上移後,穩定增加在65006600點序列,支撐漸漸厚實。今日交易量大幅減少,多空呈現拉鋸,從未平倉量put/call ratio來看,再次上揚,多方力道有增無減,仍宜偏向多方操作。但於近期隱含波動率已拉升到近期的高水位,留意追價時的風險。

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