目前分類:人間萬事 (1472)

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選擇權成交量變化》週三8月份選擇權契約的總成交量319116口比前一日增加5.9萬口,其中call的總成交量約19.9萬口,較前一交易日增加5.7萬口,集中在6600~6700序列,其中最大交易量在6600call,成交量為7萬口左右,權利金較前一交易日上漲102%put的總成交量約11.9萬口,較前一交易日增加2531口,集中至6600~6700點序列,最大交易量是6700點的put,成交量為4.1萬口左右,權利金較前一交易日下跌73%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的82.7%下降至60.1%,買權成交量大幅上升所造成。9月份選擇權契約的總成交量107993口,買權最大交易量在7000序列,賣權最大交易量在6300序列,九月選擇權成交量的put/call ratio為由前一交易日80.6%下滑到70.3%。同時是買權交易量較為活絡。


《選擇權隱含波動率》週三9月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.88%,約為19.5%。其中9月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑1.1%,為17.42%;而Put的隱含波動率較前一交易日略為下降0.6%,為22.5%,雖然指數大漲,買權賣方在上檔建立賣出部位較為明顯。

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週三(16)終場加權指數以6696.63點收盤,上漲81.50點,市場成交量為1087.61億。

美股方面,公佈的7月生產者物價指數(PPI)上升0.1%,低於原先預估的0.4%,市場認為聯準會(FED)下個月的會議將不致升息,投資人大受激勵紛紛進場,週二的美股開高走高,終場美股四大指數以大漲收盤,其中Nasdaq上漲2.22%,費城半導體飆漲3.72%。而週三(16)的台股,受到美股大漲的激勵,開盤直接挑戰半年線反壓,儘管結算因素市場不敢過度追價,不過市場逢回承接買盤踴躍,指數大致維持在半年線附近震盪,終場加權指數以中紅收盤。綜觀近日大盤的表現,台指在上週突破年線季線關卡後,今日挾量持續挑戰半年線反壓,後勢美股若能擺脫整理正式展開反彈,則台股可望保持穩健的上攻格局。另外,週二(15)的資券部分,融資減少3.2億至2305.2億,融券增加23830張至59.6萬張。在三大法人買賣超方面,週三(16)盤後,外資買超達102.23億,投信買超7.68億,自營商買超11.94億,三大法人合計買超達121.84億。

本土期貨市場方面,週三(16)跳空開高站上半年線,儘管盤中結算影響市場多空觀望,不過整體走勢仍維持高擋狹幅震盪,收盤逆價差縮小到4點,為週四結算略添想像空間。另從近來期貨走勢來看,台指期短期均線皆呈現上揚走勢,儘管6700點壓力漸增,不過始終保持多頭格局,若國際股市短期能在上攻,則台指期應仍有高點可期。而就技術線型觀察,台指上週月線開始上揚,在多頭氣勢轉強下,後續將挑戰5月底的密集套牢區。在大額交易人部份,週二前十大交易人,由前一日淨空頭2219口下降至淨空頭1833口,而法人部分,則由前一日淨空單4181口略升至淨空單5153口,可見指數高檔震盪,大戶多空避險佈局較不一致,但因盤勢整體仍由多方掌控,故現階段拉回仍應偏多。

摩台期市場方面,週三(16)跳空開高來到近3個月新高,盤中儘管空方力圖壓制,不過盤勢仍維持高檔震盪,顯見多方態度轉趨積極,收盤逆價差略微縮小到0.33點;在未平倉量水位變化方面,週一未平倉量雖減少1736口,不過累積未平倉量仍有13.1萬口,可見在現階段外資對台股心態仍較偏多。而在摩台期的操作上,由於8月摩台期OI近日大致呈現緩步增加,加上外資在現貨市場同步買超,故操作上維持拉回偏多原則。此外,國際股市近來底部開始墊高,在趨勢改變前,盤勢拉回時仍宜站在多方。

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選擇權成交量變化》週二8月份選擇權契約的總成交量259148口比前一日減少1.3萬口,其中call的總成交量約14.1萬口,較前一交易日減少9.2萬口,集中在6500~6700序列,其中最大交易量在6600call,成交量為5.8萬口左右,權利金較前一交易日下跌19.3%put的總成交量約11.7萬口,較前一交易日減少3.8萬口,集中至6400~6600點序列,最大交易量是6600點的Put,成交量為3.2萬口左右,權利金較前一交易日下跌13%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的66.6%上升至82.7%,買權成交量大幅下滑所造成。九月選擇權成交量的put/call ratio為由前一交易日91.13%下滑到80.6%


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週二(15)終場加權指數以6615.13點收盤,小漲3.23點,市場成交量為688.31億。

美股方面,以色列與真主黨宣布停火,油價應聲下跌,美股週一(14)早盤亦大幅上揚,不過美國將於週二及週三公佈生產者物價指數(PPI)及消費者物價指數(CPI),數據公佈前投資人逢高出場觀望,引發週一的美股尾盤大幅拉回,終場美股四大指數僅以小幅上漲收盤。而週二(15)的台股,由於美股尾盤拉回及韓股休市,加上此波反彈成交量未明顯擴增,市場追價力道不足,大盤指數週二維持在平盤附近狹幅震盪,走勢相當沉悶,終場加權指數小漲收盤。綜觀近日大盤表現,台指在突破年線季線二大關卡後,短線漲勢雖減緩,不過後續若美股能擺脫整理正式展開反彈,台股可望保持穩健的上攻格局,短線盤勢多頭仍控發球權。另外,週一(14)的資券部分,融資增加0.34億至2309.75億,融券增加5744張至57.22萬張。在三大法人買賣超方面,週二(15)盤後,外資買超約38.93億,投信買超1.03億,自營商買超2.29億,三大法人合計買超42.24億。

本土期貨市場方面,週二(15)小幅開低,不過結算在即,市場多空觀望氣氛轉濃,期指盤中大致維持在平盤上下狹幅區間震盪,收盤逆價差持續縮小到8點。另從近來期貨走勢來看,台指期上週起突破短線反壓後,儘管上檔壓力漸增,不過始終保持多頭格局,展望後勢,若國際股市整理後能在上攻,則台指期應仍有高點可期。而就技術線型觀察,台指上週四月線開始上揚,在多頭氣勢轉強下,後續將挑戰上檔最大反壓半年線。在大額交易人部份,週一前十大交易人,由前一日淨空頭1524口上升至淨空頭2219口,而法人部分,則由前一日淨空單3952口略升至淨空單4181口,可見指數高檔量縮,大戶在避險空單佈局較多,不過整體來看,盤勢仍由多方掌控,故拉回時仍先宜偏多。

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選擇權成交量變化》週五8月份選擇權契約的總成交量310899口比前一日減少10萬口,其中call的總成交量約15.5萬口,較前一交易日減少8萬口,集中在6500~6800點序列,其中最大交易量在6600點的call,成交量為5.5萬口左右,權利金較前一交易日下跌21.7%put的總成交量約15.5萬口,較前一交易日減少1.8萬口,集中至6300~6600點序列,最大交易量是6500點的Put,成交量為3.8萬口左右,權利金較前一交易日下跌1.75%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的70.89%上升至99.43%,今日指數呈現震盪,買賣權成交量同步減少,買權成交量大幅縮小。


《選擇權隱含波動率》週五8月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日下降3.09%,約為21.04%。其中8月選擇權Call隱含波動率較前一交易下降2.41%,為19.02%;而Put的隱含波動率約較前一交易日下降3.76%,為23.06%,買、賣隱含波動率同步下降。由於現貨成交量縮小,使得攻擊氣勢稍作休息,市場預期波動幅度變小。

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週五(11)終場加權指數以6571.10點收盤,小跌7.51點,市場成交量為876.08億。

美股方面,油價大跌2.35美元至每桶74.0美元,另外英國及時化解了一場空中爆炸恐怖攻擊,週四(10)的美國股市開低走高,終場美股四大指數均上漲收盤,其中費城半導體指數上漲達1.5%。而週五(11)的台股,在美股上漲激勵下,指數跳空開高突破6600點整數關卡,不過電子強勢股漲多休息,在無強勢族群帶動下,指數拉回平盤附近整理,終場加權指數小跌收盤。綜觀近日大盤表現,台指週二(8)正式突破年線,週三(9)起成交量均突破800億,在量價逐步升溫下,若美股能擺脫利率干擾正式展開反彈,則台股可望保持穩健的上攻格局,短線盤勢可較樂觀看待。另外,週四(10)資券部分,融資增加0.47億至2312.70億,融券增加30375張至56.40萬張。而在三大法人買賣超方面,週五(11)盤後,外資買超約64.25億,投信買超1.33億,自營商賣超1.86億,三大法人合計買超達63.72億。

本土期貨市場方面,週五(11)開高後再度拉回平盤附近消化獲利賣壓,不過收盤台指期依舊站穩在季線之上,逆價差則稍擴大到33點。另從近來期貨走勢來看,台指期週二及週三強攻突破短、中期反壓,雖然週四及週五雖略適休息整理,不過多方仍佔優勢,後續若國際股市能整理在攻,則台指期應仍有高點可期。而就技術線型觀察,台指期週四起月線轉為上揚,在多頭氣勢漸強下,後續將有機會挑戰最大反壓半年線。在大額交易人部份,週四前十大交易人,由前一日淨空頭1032口略升至淨空頭1728口,而法人部分,則由前一日淨空單3205口上升至淨空單3948口,可見指數漲多整震盪,大戶避險空單有增加現象,不過現階段盤勢仍由多方掌控,故指數拉回時仍暫先偏多。

摩台期市場方面,週五(11)盤中大致呈現震盪整理走勢,雖然電子類股漲多休息,不過在市場追賣氣氛不強下,摩台指依舊站穩季線,收盤逆價差為1.11點;在未平倉量水位變化方面,整體未平倉量續增1482口,累積未平倉量約有13.1萬口,可見在現階段外資對台股仍然較為偏多。而在摩台期的操作上,由於8月摩台期OI近日持續緩步增加,加上外資在現貨市場同步買超,故操作上保持拉回偏多原則。此外,由於國際股市震盪後底部逐漸墊高,在趨勢尚未改變前,摩台指拉回心態持續偏多。

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選擇權成交量變化》週四8月份選擇權契約的總成交量418119口比前一日減少4.1萬口,其中call的總成交量約24.4萬口,較前一交易日減少2.6萬口,集中在6400~6800點序列,其中最大交易量在6600點的call,成交量為9.1萬口左右,權利金較前一交易日下跌22%put的總成交量約17.3萬口,較前一交易日減少1.4萬口,集中至6200~6600點序列,最大交易量是6500點的Put,成交量為5萬口左右,權利金較前一交易日上漲5.5%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的69.22%微幅上升至70.89%,今日指數呈現震盪,買賣權成交量同步減少。


《選擇權隱含波動率》週四8月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日微幅下降0.18%,約為24.13%。其中8月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.72%,為21.43%;而Put的隱含波動率約較前一交易日下降1.09%,為26.82%,買權隱含波動率上升,賣權隱含波動率下降。買權買方較為增溫,賣權賣方也較為積極,市場認同後市仍呈現偏多局面。

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週四(10)終場加權指數以6578.61點收盤,小漲5.39點,成交量放大到1004.45億。

美股方面,網路大廠思科(CSCO)飆漲達15%,激勵週三(9)的美股開盤氣勢如虹,不過FED是否能在對抗通膨與經濟衰退中取得平衡,市場解讀不一,也使美股開高後一路下挫,終場美股四大指數除費城外,其餘再度下跌收盤。而週四(10)的台股,受美股影響跳空開低,但在電子強勢演出,指數一度突破6600點大關,不過盤中獲利賣壓出籠,金融與傳產表現弱勢,大盤下半場拉回到平盤震盪,終場加權指數以小紅收盤。綜觀近月大盤表現,台指在年線附近整理近月後,本週週二到週三追價意願已有升溫現象,若美股短線能擺脫利率干擾,台股可望擺脫整理格局,否則短線心態上逢高須保守。另外,週三(9)資券部分,融資減少17.46億至2312.51億,融券減少14741張至53.37萬張。而在三大法人買賣超方面,週四(10)盤後,外資買超約56.34億,投信買超約7.16億,自營商買超約8.79億,三大法人合計買超達72.30億。

本土期貨市場方面,週四(10)消化多方獲利賣壓而拉回修正,盤中一度回測季線支撐,不過台指期收盤仍力守在季線之上,收盤時轉為逆價差23點。另從近來期貨走勢來看,台指期週二及週三連續強攻突破短、中期反壓後,週四雖略適休息整理,不過多方仍佔優勢,後續若國際股市能再續攻,則台指期後勢應有高點可期。而就技術線型觀察,台指期週四漲多後休息整理,不過月線亦轉為上揚,後續將有機會挑戰最大反壓半年線。在大額交易人部份,週三前十大交易人,由前一日淨空頭604口略升至淨空頭1032口,而法人則由前一日淨空單1726口上升至淨空單3205口,可見指數連續上漲,大戶多單有獲利出場現象,不過現階段盤勢仍由多方掌控,故盤勢拉回時暫先偏多因應。

摩台期市場方面,週四(10)大致呈現震盪整理走勢,儘管金融股持續弱勢,不過在電子權值股走穩下,摩台指仍站穩季線,而收盤逆價差為1.03點;在未平倉量水位變化方面,整體8月未平倉量週三小增721口,累積未平倉量約12.9萬口左右,可見現階段外資對台股仍然較為偏多。而在摩台期的操作上,由於8月摩台期OI近日呈現緩步增加,加上外資在現貨市場同步買超,故操作上依舊維持拉回偏多。此外,由於國際股市震盪後底部逐漸墊高,在未出現重大利空趨勢改變前,摩台指拉回仍先偏多,並嚴守停損。

 

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選擇權成交量變化》週三8月份選擇權契約的總成交量459159口比前一日增加12.2萬口,其中call的總成交量約27.1萬口,較前一交易日增加5.4萬口,集中在6400~6800點序列,其中最大交易量在6500點的call,成交量為8.3萬口左右,權利金較前一交易日上漲21.5%put的總成交量約18.7萬口,較前一交易日增加3.8萬口,集中至6100~6500點序列,最大交易量是6300點的Put,成交量為4.2萬口左右,權利金較前一交易日下跌54%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的68.87%微幅上升至69.22%,買賣權成交量再度同步放大。


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週三(9)終場加權指數以6573.22點收盤,上漲71.08點,市場成交量為898.37億。

美股方面,聯準會(FED)一如市場預期暫停升息,不過會後聲明卻表示,未來仍保留升息的可能性,部份投資人感到失望,週二(8)的美股開紅震盪後尾盤翻黒,終場美股四大指數再度下跌收盤。而週三(9)的台股,早盤受美股影響跳空開低,金融股受利空影響表現弱勢,不過日韓股市開低走高,加上高價電子股強勢演出,盤勢在午盤過後明顯轉強上攻,終場加權指數續再度以中紅收盤。綜觀近月大盤表現,台指在觀望氣氛濃厚下一度跌破年線,不過市場追殺意願不高,指數糾結在年線附近整理近月,不過週二及週三追價意願已有升溫現象,若美股短線能擺脫利率干擾,台股可望擺脫整理格局,否則心態上逢高須保守。另外,週二(8)資券部分,融資減少2.80億至2329.72億,融券增加48836張至51.89萬張。而在三大法人買賣超方面,週三(9)盤後,外資買超89.57億,投信買超5.88億,自營商買超21.47億,三大法人合計買超達116.91億。

本土期貨市場方面,週三(9)盤中回測年線支撐,午盤過後追價意願轉強,台指期由黒翻紅上攻,尾盤更一舉突破季線反壓,收盤時亦轉為正價差7點。另從近來期貨走勢來看,指數在週二及週三連續兩日強攻後,短線一舉突破短、中期均線反壓,後續若國際股市能持續走強,對台股將有正面加分效果,短線多方仍可樂觀看待。而就技術線型觀察,台指期連續兩日上攻後,氣勢明顯轉強,後續將有機會向上挑戰最大反壓半年線。在大額交易人部份,週二前十大交易人,由前一日淨空頭960口下降至淨空頭604口,而法人則由前一日淨空單584口略上升至淨空單1726口,可見國際股市反彈底部持續墊高,大戶多單進場意願有上升趨勢,短線有利於多方,惟進出時須嚴守停損及停利點。

摩台期市場方面,週三(8)開盤後一度回測5日均線,不過在電子高價股帶領下,摩台指午盤由黒翻紅站上季線反壓,到收盤正價差為0.25點;在未平倉量水位變化方面,整體8月未平倉量週二小增1千口,累積未平倉量約12.9萬口左右,可見外資現階段對台股看法似較為偏多。而在摩台期的操作上,由於8月摩台期OI近日呈現緩步增加,而外資在現貨市場亦轉為買超,故操作上暫先維持拉回偏多。此外,由於國際股市震盪之後逐步走高,在未出現重大利空改變趨勢前,摩台指逢回可先站在多方進場。

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選擇權成交量變化》週二8月份選擇權契約的總成交量366471口比前一日增加7.3萬口,其中call的總成交量約21.7萬口,較前一交易日增加4.8萬口,集中在6400~6800點序列,其中最大交易量在6500點的call,成交量為6.2萬口左右,權利金較前一交易日上漲168%put的總成交量約14.9萬口,較前一交易日增加2.4萬口,集中至6000~6400點序列,最大交易量是6300點的Put,成交量為3.4萬口左右,權利金較前一交易日下跌62.8%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的74.33%下降至68.87%,買賣權成交量同步增加,以交易結構來看,買權交易量相較於前一日活絡。


《選擇權隱含波動率》週二8月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日上升1.79%,約為27.27%。其中8月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升2.39%,為25.81%;而Put的隱含波動率約較前一交易日上升1.19%,為28.74%,整體隱含波動率上升,主要在於買權隱含波動率,買賣權隱含波動率同步上升,使得整體隱含波動率再度拉高,此一現象已連續兩天,市場預期指數波動將加大,多空呈現激戰狀況。

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週二(8)終場加權指數以6502.14點收盤,大漲85.53點,市場成交量為595.12億。

美股方面,油價上漲2.22美元至76.98美元,再度逼近上月歷史高點,另外投資人持續憂慮聯準會(FED)週二(8/8)會議結果,市場觀望氣氛濃厚,週一(7)的美股開低後震盪,終場美股均以下跌收盤。而週二(8)的台股,儘管美股收黒,不過日韓股市開平走強,激勵台股跳空開高,而盤中電子股轉強上攻,加上聯準會升息與否即將公佈,市場解讀為利空出盡,多方追價買盤逐步回籠,終場指數續開高走高以中長紅收盤。綜觀近日大盤表現,由於市場觀望氣氛濃厚,導致台股成交量無法放大,指數糾結在年線附近整理,而展望後勢,若國際股市在FED會議後擺脫盤整,則台股可望擺脫整理格局,否則心態上仍須保守因應。另外,週一(7)資券部分,融資減少8.94億至2332.65億,融券減少8378張至47.01萬張。而在三大法人買賣超方面,週二(8)盤後,外資買超約26.83億,投信買超約5.80億,自營商買超約11.26億,三大法人合計買超約43.89億。

本土期貨市場方面,週二(8)跳空站上月線,在市場追價意願轉強下,台指期上攻陸續突破5日、10日及年線三大反壓,到收盤逆價差大幅收斂到剩1點。另從近來期貨走勢來看,指數在年線附近區間震盪多日後,週二(8)以長紅棒一舉突破短、中期均線反壓,若FED會議後國際股市能夠轉強,對台股將有正面加分效果。而就技術線型觀察,台指期週二強力上攻後,短線氣勢明顯轉強,後續將有機會向上挑戰季線的沉重反壓。在大額交易人部份,週一前十大交易人,由前一日淨空頭1602口下降至淨空頭960口,而法人則由前一日淨空單3296口大幅下降為淨空單584口,可見國際股市反彈底部墊高,大戶多單進場意願逐步上升,短線上較有利於多方,惟進出時須嚴守停損。

摩台期市場方面,週二(8)同步跳空開高,由於電子權值股走勢較強,摩台指上攻突破短期均線反壓,到收盤更轉為正價差0.95點;另外,未平倉量水位變化方面,整體8月未平倉量週一小增1.6千口,累積未平倉量又回到12.7萬口左右,可見外資現階段並未明顯看多或看空台股。而在摩台期的操作上,雖然8月摩台期OI近日變化均不大,不過外資在現貨市場亦未明顯買賣超,故操作上仍暫維持拉回偏多。此外,雖然國際股市持續整理,不過多空可望在週二FED會後表態,後續進出先以FED會議結果為依據。

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選擇權成交量變化》週一8月份選擇權契約的總成交量293346口比前一日減少7347口,其中call的總成交量約16.8萬口,較前一交易日減少3610口,集中在6400~6800點序列,其中最大交易量在6400點的call,成交量為4萬口左右,權利金較前一交易日下跌24%put的總成交量約12.4萬口,較前一交易日減少3737口,集中至6000~6400點序列,最大交易量是6300點的Put,成交量為3.2萬口左右,權利金較前一交易日上漲3.8%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的74.33%微幅下降至73.71%,受到指數成交量縮小的影響,選擇權今日成交量微幅下降,買賣權交易量的結構比例與前一日無明顯變化。


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週一(7)終場加權指數以6416.61點收盤,下跌26.00點,成交量萎縮為564.74億。

美股方面,美國7月份新增就業人數為11.3萬人,低於原先預估的14.3萬人,此項數據使投資人預期聯準會(FED)週二(8/8)會議將停止升息,激勵上週五(4)的美股開高上漲,不過中場過後高檔賣壓出籠下指數回檔,終場美股四大指數開高走低下跌收盤。而週一(7)的台股,上週五美股尾盤走弱,台股週一亦跳空開低,不過市場追高及殺低的意願不強,指數回到平盤附近狹幅震盪,終場大盤連續第3日以小跌收盤。綜觀近日大盤表現,由於市場觀望氣氛濃厚,台股成交量一值無法放大,指數始終糾結在年線附近狹幅整理,而展望後勢,若國際股市反彈且成交量擴大,台股望可擺脫整理格局,否則心態上須保守。另外,上週五(4)資券部分,融資減少5.3億至2341.5億,融券減少6400張至47.85萬張。而在三大法人買賣超方面,週一(7)盤後,外資賣超約14.86億,投信賣超約0.94億,自營商賣超約0.21億,三大法人合計賣超約16.01億。

本土期貨市場方面,週一(7)開低跌破10日均線,儘管盤中一度反彈翻紅,不過市場追高意願保守,台指期下半場再度走弱,到收盤逆價差為66點。另從近來大盤走勢來看,由於國際股市持續整理,市場多空退場,指數呈現區間震盪,不過近日國際股市已漸有反彈築底現象,若後續國際股市整理後上,對台股將有正面激勵效果。而就技術線型觀察,台指期10日均線雖然上揚,不過5日均線再度走弱,故大盤短線將維持整理走勢。在大額交易人部份,上週五前十大交易人,由前一日淨空頭2529口下降至淨空頭1602口,法人則由前一日淨空單4705口下降為淨空單3296口,可見國際股市短線震盪反彈,大戶多單進場意願略為上升,不過操作上仍須待多空趨勢明朗後,再進場隨勢操作。

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選擇權成交量變化》週五8月份選擇權契約的總成交量300693口比前一日增加27166口,其中call的總成交量約17.2萬口,較前一交易日增加2.2萬口,集中在6400~6800點序列,其中最大交易量還是在6500點的call,成交量為5.1萬口左右,權利金較前一交易日下跌27.5%put的總成交量約12.3萬口,較前一交易日減少831口,集中至6000~6400點序列,最大交易量是6300點的Put,成交量為3.1萬口左右,權利金較前一交易日上漲12.8%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的82.02%下降至74.33%,選擇權今日成交量以買權成交量增加的幅度多。


《選擇權隱含波動率》週五8月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日減少0.12%,約為23.35%。其中8月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.08%,為21.73%;而Put的隱含波動率約較前一交易日下滑0.31%,為24.97%,整體隱含波動率略為下降,主要在於賣權隱含波動率,週五早盤整體隱含波動率曾拉高到24%之上,但收盤再度回落,市場盤整格局仍將持續。

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週五(4)終場加權指數以6442.61點收盤,下跌19.71點,市場成交量為692.94億。

美股方面,雖然投資人仍舊憂心下週二聯準會(FED)的會議結果,不過科技類股反彈,帶動週四(3)的美股開低後展開反彈,終場美股四大指數開低走高上漲收盤,其中費城半導體指數上漲達1.53%。而週五(4)的台股,在美股續漲激勵下再度跳空開高,不過近日強勢的面板雙虎回檔休息,市場失去主流多頭指標,買盤亦逐漸退場觀望,指數午盤過後在不耐盤整的賣壓出籠下由紅翻黒,終場大盤再度開高走低下跌收盤。綜觀近日大盤表現,由於投資人觀望氣氛濃厚,市場成交量一值無法放大,指數始終維持年線附近區間整理,而展望後勢,若國際股市反彈且成交量擴大,台股可望擺脫整理格局,否則心態上須保守。另外,週四(3)資券部分,融資減少2.58億至2346.87億,融券增加7648張至48.49萬張。而在三大法人買賣超方面,週五(4)盤後,外資賣超約18.82億,投信買超約5.47億,自營商賣超約0.28億,三大法人合計賣超約13.63億。

本土期貨市場方面,週五(4)開高再度挑戰年線,不過市場追高意願保守,台指期午盤過後亦拉回翻黒,整體走勢較現貨弱勢,收盤逆價差續擴大為76點。另從近來大盤走勢來看,雖國際股市持續整理,市場多空觀望,不過近日國際股市漸有反彈築底現象,此現象若能保持下去,則國際股市整理後以上漲機會較大。而就技術線型觀察,台指期10日均線保持上揚,後續期指若能趁勝追擊突破並站穩年線,大盤轉為盤堅機會將提高。在大額交易人部份,週四前十大交易人,由前一日淨空頭3851口下降至淨空頭2529口,法人則由前一日淨空單5285口下降為淨空單4705口,可見國際股市反彈,大戶多方進場意願稍增,不過操作上仍待多空趨勢明朗後,再進場加碼操作。

摩台期市場方面,週五(4)開盤站上月線,不過多方追價意願保守,盤勢拉回平盤震盪,而午盤過後亦由紅翻黒,到收盤時8月份逆價差為2.54點;另外,未平倉量水位變化方面,整體8月未平倉量週二變化不大,累積未平倉量仍然維持在12.5萬口左右,可見外資現階段並未特別看好或看壞台股。而在摩台期的操作上,雖然8月摩台期OI2日並未繼續增加,不過外資亦未明顯賣超,故短線上操作暫保持拉回偏多。此外,雖然國際股市持續整理,不過多空可望在近日內表態,故進出時同步留意國際股市漲跌。

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選擇權成交量變化》週四8月份選擇權契約的總成交量273527口比前一日減少4278口,其中call的總成交量約15萬口,較前一交易日減少3447口,集中在6400~6800點序列,其中最大交易量還是在6500點的call,成交量為4.3萬口左右,權利金較前一交易日下跌17.86%put的總成交量約12.3萬口,較前一交易日減少831口,集中至6100~6400點序列,最大交易量是6400點的Put,成交量為2.7萬口左右,權利金較前一交易日上漲17.2%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的80.72%上升至82.02%,選擇權今日成交量小幅下滑,以買權成交量下滑的幅度較多。


《選擇權隱含波動率》週四8月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日增加0.6%,約為23.47%。其中8月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.4%,為21.65%;而Put的隱含波動率約較前一交易日上升0.8%,為25.28%,整體隱含波動率略為上升,主要在於賣權隱含波動率,8月份選擇權近期的隱含波動率一直維持在22%24%之間波動,較無明顯方向出現。

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週四(3)終場加權指數以6462.32點收盤,下跌9.10點,市場成交量為800.65億。

美股方面,儘管投資人持續等待下週二聯準會(FED)的會議結果,不過重量級藍籌股寶鹼(PG-US)及時代華納(TWX-US)季報亮麗,帶動市場買氣回籠,週三(2)的美股四大指數反彈上漲以中紅收盤。而週四(3)的台股,受到美股大漲激勵跳空開高,盤中更在面板雙雄帶領下一度突破6500點大關,不過市場逢高追價意願低落,傳產與金融股雙雙走軟,指數中場過後再度拉回到平盤附近震盪,終場大盤開高走低以小跌收盤。綜觀近日大盤表現,由於投資人觀望氣氛濃厚,市場成交量無法有效放大,指數大致維持年線附近區間整理,而展望後勢,若國際股市反彈後成交量擴大,則台股可望擺脫整理格局,否則心態上須保守。另外,週三(2)資券部分,融資增加6.02億至2349.53億,融券增加15385張至47.27萬張。而在三大法人買賣超方面,週四(3)盤後,外資買超10.80億,投信買超5.64億,自營商買超4.36億,三大法人合計買超約20.81億。

本土期貨市場方面,週四(3)跳空開高站上年線,不過市場追高意願保守,台指期震盪後拉回翻黒,整體走勢較現貨弱勢,收盤逆價差又擴大為54點。另從近來大盤走勢來看,雖國際股市持續整理,市場觀望氣氛濃厚,不過近日國際股市漸有反彈築底現象,此現象若能延續下去,則國際股市整理後以上漲機會較大。就技術線型觀察,台指期5日及10日均線週四持續走揚,後續期指若能趁勝追擊突破站穩年線,大盤轉為盤堅機會將持續提高。大額交易人部份,週三前十大交易人,由前一日淨空頭3510口略升至淨空頭3851口,法人由前一日淨空單5841口下降為淨空單5285口,可見股市整理,大戶多空加碼意願不高,操作上仍待多空趨勢確立後,再加碼進場操作。

摩台期市場方面,週四(3)開盤再度挑戰年線反壓,不過多方追價意願仍舊保守,盤勢震盪後由紅翻黒,到收盤時8月份逆價差為1.75點;另外,未平倉量水位變化方面,整體8月未平倉量週二變化不大,累積未平倉量仍然維持在12.6萬口,可見外資現階段並未特別看好或看壞台股。而在摩台期的操作上,由於8月摩台期OI大致呈現緩步增加,加上近來買超天數仍舊較多,短線上較有利於多方進出。此外,由於國際股市震盪整理,外資多空方向較無慣性,故買賣時須留意國際股市漲跌變化。

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選擇權未平倉量變化》週二8月倉callOI增加0.9萬口,累積OI30.9萬口,而put的方面,增加0.8萬口,累積OI20.1萬口;其中callOI最大宗維持在6700點序列,OI增加994口,OI累積為6萬口,6500點序列未平倉量增幅最多,增加了3716口;另外PutOI最大宗在6100點的序列,OI增加1822口,OI累積為4.1萬口,所以目前看來,下檔支撐在6100點,上檔則是在6700點。另外,8月份合約的未平倉量put/call ratio164.58%,較前一交易日下降3.99%。由於買權65006600未平倉量近二日有較為明顯增加,使得未平倉量最大序列有機會被6600所取代。


《市場綜觀》綜觀今日台指期走勢,在美日韓股無明顯波動下,且成交量萎縮,使得台股今(1)日在狹幅區間盤整,除了幾檔除權息股友達、奇美等及營建、觀光、造紙類股表現穩健外,盤面無特定主流,反彈上檔遇壓,指數量縮整理,目前5日線與月線距離壓縮中,明後日將有較明確的方向。 8月份買、賣權的最大未平倉量分別是6100賣權及6700買權,今日指數量縮整哩,選擇權成交量較前日減少,未平倉量部分則少幅度的增加,今日留倉量集中在66006500買權及62006300賣權,盤勢仍呈現震盪格局。

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選擇權成交量變化》週二8月份選擇權契約的總成交量240376口比前一日減少102707口,其中call的總成交量約14.89萬口,較前一交易日減少6.67萬口,集中在6400~6800點序列,其中最大交易量還是在6500點的call,成交量為4.9萬口左右,權利金較前一交易日下跌1.54%put的總成交量約9.13萬口,較前一交易日減少3.6萬口,集中至6100~6400點序列,最大交易量是6300點的Put,成交量為2.4萬口左右,權利金較前一交易日下跌11.22%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的59%略為上升至61.3%,整體買權、賣權成交量同步下滑。今日指數狹幅震盪,成交量萎縮,也使選擇權進場意願減低,多空靜待後續變化,呈現觀望格局。


《選擇權隱含波動率》週二8月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日減少0.44%,約為23.35%。其中8月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑0.9%,為21.52%;而Put的隱含波動率約與前一日成持平狀態,為25.17%,整體隱含波動下滑,主要在於買權隱含波動率,顯現買權賣方在今日小幅反彈的走勢中,仍延續昨日進場,但力道較不如前。


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