選擇權成交量變化》週二8月份選擇權契約的總成交量259148口比前一日減少1.3萬口，其中call的總成交量約14.1萬口，較前一交易日減少9.2萬口，集中在6500~6700序列，其中最大交易量在6600的call，成交量為5.8萬口左右，權利金較前一交易日下跌19.3%，put的總成交量約11.7萬口，較前一交易日減少3.8萬口，集中至6400~6600點序列，最大交易量是6600點的Put，成交量為3.2萬口左右，權利金較前一交易日下跌13%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的66.6%上升至82.7%，買權成交量大幅下滑所造成。九月選擇權成交量的put/call ratio為由前一交易日91.13%下滑到80.6%。
《選擇權隱含波動率》週二8月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.75%，約為20.5%。其中8月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑1.4%，為18.31%；而Put的隱含波動率較前一交易日略為下降0.1%，為22.7%，由於本週8月契約將要結算，大盤成交量不足，在高檔振盪，市場傾向於波動度將減緩，買方策略在此較為不利。
《選擇權未平倉量變化》週二8月未平倉call的OI減少2.1萬口，累積OI達21.6萬口，而put的方面，減少1.1萬口，累積OI有26.4萬口；其中call的OI最大宗為6800點序列，OI減少2931口，OI累積為4.1萬；另外Put的OI最大宗在6300點的序列，OI減少2007口，OI累積為3.6萬口。所以目前看來，短線下檔支撐為6300點，上檔壓力則是在6800點。另外，8月份合約的未平倉量put/call ratio1較前一交易日上升6.43%至122.83%。買權未平倉量再度大幅減少，特別是在價平附近，買權賣方出場明顯。而由於8月份契約即將到期，賣權6500點序列之下的未平倉量開始減少。
《市場綜觀》8/15台股量縮高檔震盪，追價意願謹慎，成交量持續萎縮，電子期再創波段新高，依然為市場主流，摩台指與電子期逆價差略為增大，呈現驚驚漲的狀況。盤勢雖呈現狹幅震盪，但多方企圖推進壓力區，以橫盤來代替回檔，修正短期過熱指標，以台指期來看，上檔6690之上的壓力有待化解。8月份買、賣權的最大未平倉量分別是6300賣權及6800買權，選擇權整體來看，多空雙方呈現退場觀望現象，但結構上仍以多方勝出。
留言列表
東森電商大補丸 (9)
