選擇權成交量變化》週三9月份選擇權契約的總成交量323254口比前一日增加15.2萬口,其中call的總成交量約18萬口,較前一交易日增加約8萬口,集中在6600~6900序列,其中最大交易量在6700的call,成交量為3.9萬口左右,權利金較前一交易日上漲78%,put的總成交量約14.3萬口,較前一交易日增加6.9萬口,集中至6200~6400點序列,最大交易量是6300點的Put,成交量為3萬口左右,權利金較前一交易日下跌39.1%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的75.3%上升至79.3%。買、賣權成交量同步增加,賣權增加程度較買權為多。
《選擇權隱含波動率》週三9月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.06%,約為24.31%。為連續二個交易日下滑以來,其中9月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下降0.47,為20.62%;而Put的隱含波動率較前一交易日增加0.34%,為26.1%,買權隱含波動率下降,而賣權隱含波動率上升,顯示上檔賣壓不輕。
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《選擇權未平倉量變化》週三9月未平倉call的OI減少9338口,累積OI達31.6萬口,而put的方面,增加9338口,累積OI有23萬口;其中call的OI最大宗為7000點序列,OI增加11口,OI累積為6.2萬口;另外Put的OI最大宗在6100點的序列,OI減少2351口,OI累積為3.8萬口,為未平倉量減少最大的序列。目前看來,下檔PUT最大未平倉量在6100點的序列,而上檔CALL最大未平倉量在7000點序列。另外,8月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升4.86%至72.85%。在前一交易日微幅上升後,再次上揚,倉量結構上仍舊偏空。但低檔買盤力道有增強跡象。
《市場綜觀》指數開高走高,收在相對高點,9月份買、賣權的最大未平倉量分別是6100賣權及7000買權,買權整體未平倉量減少,減幅最大在6600序列,以減幅最大的三個序列來看,買權賣方有被掃單現象,使得原本下移到6800序列的壓力較為減輕。而賣權未平倉量增幅最大在6400序列。使得支撐區開始上移,低檔買氣延續增強。;未平倉量put/call ratio較前一交易日有較大幅度上升,雖然整體來看選擇權架構依然偏空,但空方力道有減弱現象;由於買權隱含波動率未與指數同步上揚,使得盤勢在上漲過程中將遭遇不輕的壓力。盤勢短線在此已有止穩的現象,觀察重點在於8/25高點能否有效突破,短線偏空架構才有機會被扭轉。