選擇權成交量變化》週五(16日)3月份選擇權契約的總成交量429496口比前一日減少7.8萬口,其中call的總成交量約22.8萬口,較前一日減少5.7萬口,集中在7600~7800序列,其中最大交易量在7700的call,成交量約為6.7萬口,權利金較前一交易日上漲20%,put的總成交量約20萬口,較前一交易日減少2.1萬口,集中至7500~7700序列,最大交易量是7600點的Put,成交量為5萬口,權利金較較前一交易日下跌16%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的77.67%上升至87.8%。指數開低震盪走高,買、賣權成交量較前一日縮小。 《選擇權隱含波動率》週五(16日)3月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日上升1.94%,約為21.89%。3月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升2.6%,為19.89%;而Put隱含波動率約較前一交易日上升1.27%,為23.9%。以3月選擇權整體隱含波動率變化來看,買、賣權隱含波動率同步上升,市場預期指數後續波動加劇。 《選擇權未平倉量變化》週五(16日)3月未平倉call的OI減少2.6萬口,累積OI達39.6萬口,而在put的方面,則是增加0.6口左右,累積OI有40.4萬口;其中call的OI最大宗維持在7700點序列,OI減少433口,OI累積為5.8萬口;另外put的OI最大宗在7400點序列,OI減少4353口,OI累積約為6.7萬口。目前看來, PUT的最大未平倉量在7400點序列,而CALL的最大未平倉量則在7700點序列。另外,3月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升7.84%,至102%。 《市場綜觀》3月份最大未平倉量在7400賣權及7700買權,買權未平倉量減少而賣權未平倉量增加,使得3月未平倉量的put/call ratio再度上升。買權各序列之未平倉量均同步的減少,尤其以7600序列減幅最大,上檔壓力有減輕的情況,而且上檔各序列累積未平倉量呈現分散現象,顯示上檔壓力帶有被打亂的情況。而賣權在7500~7800點序列的未平倉量大幅增加,雖然賣權未平倉量有向上偏移的現象,不過最大未平倉量還維持在7400序列。顯示市場對於下檔支撐帶上移的情況,還有疑慮。此外,觀察接近價平序列隱含波動率的變化,可以發現買、賣權的波動率同步上升,,市場預期指數後續波動加劇,指數回測五日線後,迅速彈升,多方略勝一籌,但挑戰季線無功而返,後續仍以震盪盤堅的機會較高。在操作上以中性偏多操作來因應。

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