選擇權成交量變化》週五12月份選擇權契約的總成交量159467口比前一日減少6.6萬口，其中call的總成交量約9萬口，較前一交易日減少1.9萬口，集中在7300~7600序列，其中最大交易量在7400的call，成交量為2.8萬口左右，權利金較前一交易上漲3%，put的總成交量約6.8萬口，較前一交易日減少4.6萬口，集中至6900~7200序列，最大交易量是7000點的Put，成交量為1.4萬口，權利金較前一交易日下跌8.5%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的103.74%下降到75.4%。買、賣權同步減少，賣權成交量明顯縮小。
《選擇權隱含波動率》週五12月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易上揚0.07%，約為15.04%。12月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑0.05%，為13.43%；而Put的隱含波動率約較前一交易日上揚0.2%，為16.65%。以12月份選擇權的隱含波動率變化來看，整體買權隱含波動率下滑、賣權隱含波動率上升，對多方不利。
《選擇權未平倉量變化》週五12月未平倉call的OI增加3萬口累積OI達22萬口，而put的方面，增加2.1萬口，累積OI有19.4萬口；其中call的OI最大宗為7400點序列，OI增加1.1萬口，OI累積為5.9萬口；另外Put的OI最大宗在7000點的序列，OI增加5227口，OI累積為3.5萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7000點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7400點序列。另外，11月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑2.57%，至88.15%。
《市場綜觀》12月份買、賣權的最大未平倉量分別是7000賣權及7400買權，買、賣權未平倉量同步增加，而買權未平倉量增幅較大，使得12月份合約的未平倉量put/call ratio下滑。買權上檔7400序列增幅較大，使得上檔買權最大未平倉量由前一日的7500序列，下滑到7400序列。而下檔賣權未平倉量同樣也是增加，分散7200至6800序列。觀察選擇權的結構，上檔壓力有略為加重的現象，指數短期內7400至7500間不易站上，而下檔未平倉量7000的增幅較為緩慢，市場仍擔心指數在短期內會有回檔動作。不過目前來看就算回檔，在6900至7000間仍有強勁支撐，因此不妨以買權多頭價差偏多操作，或等待指數壓回買進買權的方式操作。
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