選擇權成交量變化》週二9月份選擇權契約的總成交量347806口比前一日減少26.4萬口，其中call的總成交量約18.8萬口，較前一交易日減少14.1萬口，集中在6800~7000序列，其中最大交易量在6900的call，成交量為6.8萬口左右，權利金較前一交易日下跌40.3%，put的總成交量約15.9萬口，較前一交易日減少12.2萬口，集中至6700~6900點序列，最大交易量是6800點的Put，成交量為3.6萬口左右，權利金較前一交易日下跌45%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的85.25%下降至84.26%。由於指數在前一交易日急漲後，高檔震盪，上下空間變小，買、賣權交易量同步減少。
《選擇權隱含波動率》週二10月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日上升0.18%，約為23.12%。9月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.73%，為20.85%；而Put的隱含波動率較前一交易日下降0.37%，為25.4%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看，賣權隱含波動率再度下滑，而買權隱含波動率上升，對多方有利。
《選擇權未平倉量變化》週二9月未平倉call的OI減少18803口，累積OI達25.3萬口，而put的方面，減少4264口，累積OI有34萬口；其中call的OI最大宗為7000點序列，OI減少6404口，OI累積為6.3萬口；另外Put的OI最大宗在6500點的序列，OI減少4468口，OI累積為4.4萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在6500點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7000點序列。另外，9月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日大幅上揚7.7%，至134.3%。
《市場綜觀》9月份買、賣權的最大未平倉量分別是6500賣權及7000買權，買權整體未平倉量再度減少，而賣權也呈現小幅減少的情況，買權未平倉量主要減少在6700~7000序列，雖指數盤中小幅上漲，但由於接近7000點關卡，買權賣方加速離場，上檔賣壓持續減弱；而賣權未平倉量最大減幅在深度價外6300~6500序列，賣方獲利出場，價平附近的未平倉量微幅增加。以籌碼結構來看，put/call ratio再度上升，整體市場氣氛偏多情況不變。預期本週結算將有機會結算在相對高檔區。
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