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選擇權成交量變化》週三9月份選擇權契約的總成交量288064口比前一日減少8.3萬口,其中call的總成交量約15.4萬口,較前一交易日減少約6.3萬口,集中在6700~6900序列,其中最大交易量在6800call,成交量為4.2萬口左右,權利金較前一交易日上漲34%put的總成交量約13.3萬口,較前一交易日減少2萬口,集中至6400~6600點序列,最大交易量是6500點的Put,成交量為2.8萬口左右,權利金較前一交易日下跌34.3%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的70.6%上升至86.4%。買、賣權成交量同步減少,買權成交量減幅較大,選擇權成交量持續萎縮,賣權成交量部分相對活絡。


《選擇權隱含波動率》週三9月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日上升0.63%,約為26.95%9月選擇權Call隱含波動率較約較前一交易日上升0.63%,為24.55%;而Put的隱含波動率較前一交易日上升1.03%,為29.35%,賣權增幅較買權為大,受政治不確定因素影響,賣權買方在此較為積極進場。


《選擇權未平倉量變化》週三9月未平倉callOI增加8443口,累積OI36.3萬口,而put的方面,增加15204口,累積OI32.3萬口;其中callOI最大宗為7000點序列,OI增加436口,OI累積為7.8萬口;另外PutOI最大宗在6400點的序列,OI增加3769口,OI累積為4.7萬口。目前看來,下檔PUT最大未平倉量在6400點的序列,而上檔CALL最大未平倉量在7000點序列。另外,9月份合約的未平倉量put/call ratio與較前一交易日上揚2.16%,至89.11%


《市場綜觀》9月份買、賣權的最大未平倉量分別是6400賣權及7000買權,買、賣權整體未平倉量同步增加,在賣權增幅較大,主要增加在6600以下的序列,而賣權最大未平倉量再度上升回6400序列,使得下檔支撐又開始有上移的情況,值得注意的是最大增幅在6600點序列,使得指數在6600的支撐加強;買權最大未平倉量維持在7000點序列,而6700點序列再度大幅增加。目前盤勢壓縮在66006700之間。未來如有大幅波動將會有明顯掃單,以籌碼結構來看多方力道在增強中,由於目前的外在影響因素眾多,使得盤勢容易急漲急跌,但卻不易有明顯的趨勢出現,因此在操作上,盡量減少追價的動作為宜。

 

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