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選擇權成交量變化》週三(14日)3月份選擇權契約的總成交量479576口比前一日增加18.1萬口，其中call的總成交量約22.4萬口，較前一日增加6.7萬口，集中在7500~7700序列，其中最大交易量在7600的call，成交量約為4.1萬口，權利金較前一交易日下跌63%，put的總成交量約25.5萬口，較前一交易日增加11.3萬口，集中至7300~7500序列，最大交易量是7400點的Put，成交量為5.5萬口，權利金較較前一交易日上漲396%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的90.16%大幅上升至113.94%。指數大幅下跌，買、賣權成交量同步放大。 《選擇權隱含波動率》週三(14日)3月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日上升5.17%，約為22.14%。3月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升4.39%，為19.82%；而Put隱含波動率約較前一交易日上升5.95%，為24.47%。以3月選擇權整體隱含波動率變化來看，買、賣權隱含波動率同步上升，市場認為空方有過熱現象。 《選擇權未平倉量變化》週三(14日)3月未平倉call的OI增加2萬口，累積OI達45.1萬口，而在put的方面，則是減少0.4萬口左右，累積OI有38.3萬口；其中call的OI最大宗下降一個序列在7600點序列，OI增加1.5萬口，OI累積為6.7萬口；另外put的OI最大宗在7400點序列，OI增加1727口，OI累積約為7.3萬口。目前看來， PUT的最大未平倉量在7400點序列，而CALL的最大未平倉量則在7600點序列。另外，3月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑5.06%，至84.87%。 《市場綜觀》3月份最大未平倉量在7400賣權及7600買權，買權未平倉量增加而賣權未平倉量減少，使得3月未平倉量的put/call ratio在連續五日上升後下滑。買權上檔7700序列之上未平倉量有明顯減少，主要增加在7400~7600序列，上檔壓力帶明顯下移。而賣權在7500~7600點序列的未平倉量大幅減少，賣權賣方停損出場。賣權未平倉量主要增幅在7100~7300。雖然賣權未平倉量有向下偏移的現象，不過最大未平倉量還維持在7400序列。此外，觀察接近價平序列隱含波動率的變化，可以發現買權的波動率上升而賣權下滑，顯示在指數雖然向下跌破短期均線，不過低檔買盤承接力道仍強。由於指數大幅下跌，中斷反彈走勢，不過目前來看指數在此作第二隻腳，短線將陷入整理，因此在操作上以中性區間操作來因應。