選擇權成交量變化》週五2月份選擇權契約的總成交量234345口比前一日減少8.1萬口，其中call的總成交量約11.5萬口，較前一交易日減少5.6萬口，集中在8000~8200序列，其中最大交易量在8000的call，成交量為3.9萬口左右，權利金較前一交易下滑24%，put的總成交量約11.8萬口，較前一交易日減少2.5萬口，集中至7600~7700序列，最大交易量是7600點的Put，成交量為2.6萬口，權利金較前一交易日上漲20%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的83.42上揚至102.42%。買權成交量隨指數壓回明顯縮小。
《選擇權隱含波動率》週五2月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易下滑0.03%，約為14.57%。2月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑0.02%，為13.3%；而Put的隱含波動率約較前一交易日下滑0.03%，為15.83%。以1月份選擇權的隱含波動率變化來看，買、賣權同步下滑，市場預期指數波動減緩。
《選擇權未平倉量變化》週五2月未平倉call的OI增加2.9萬口，累積OI達21.5萬口，而put的方面，增加3.4萬口，累積OI有21.5萬口；其中call的OI最大宗為8200點序列，OI增加8625口，OI累積為7.7萬口；另外Put的OI最大宗在7500點序列，OI增加9047口，OI累積為4.6萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7500點的序列，而CALL最大未平倉量在8200點序列。另外，2月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上揚2.41%，至99.81%。
《市場綜觀》2月份最大未平倉量分別是7500賣權及8200買權，賣權未平倉量比買權增幅來的大，2月份合約的未平倉量put/call ratio再度上揚，選擇權整體部位向多方移動。賣權未平倉量增加幅度，主要在7500~7700，而買權增幅最大在8000~8200序列。由於指數早盤低開後，在平盤下來回震盪，使得上檔壓力區與下檔支撐區維持前一日區間，由價平附近序列的波動率變化上來看，賣權上升，而買權下降，市場心態偏向保守，而指數無法站穩1/5日長黑棒的中軸之上，多方無功而返，不排除有再度測試低檔支撐的機會。
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