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選擇權成交量變化》週五10月份選擇權契約的總成交量190376口比前一日減少7.6萬口,其中call的總成交量約9.8萬口,較前一交易日減少4.3萬口,集中在6900以上序列,其中最大交易量在7100call,成交量為2.5萬口左右,權利金較前一交易日下跌9.8%put的總成交量約9.1萬口,較前一交易日減少3.3萬口,集中至6300~6700點序列,最大交易量是6600點的Put,成交量為2.8萬口,權利金較前一交易日上漲1.5%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的88.16%上升至92.96%,指數狹幅盤整,買、賣權成交量同步減少,買權減幅較大。


《選擇權隱含波動率》週五10月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.45%,約為20.88%10月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.42%,為19.12%;而Put的隱含波動率較前一交易日下降1.32%,為22.65%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看,買權隱含波動率上升、賣權隱含波動率下降,顯示下檔有撐。


《選擇權未平倉量變化》週五10月未平倉callOI增加2.6萬口,累積OI14.6萬口,而put的方面,增加2.2萬口,累積OI12.5萬口;其中callOI最大宗為7200點序列,OI增加1046口,OI累積為3.5萬口;另外PutOI最大宗在6600點的序列,OI增加5639口,OI累積為2.2萬口。目前看來,下檔PUT最大未平倉量在6600點的序列,而上檔CALL最大未平倉量在7200點序列。另外,10月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日略為上揚0.14%,至85.74%


《市場綜觀》10月份買、賣權的最大未平倉量分別是6600賣權及7200買權,買、賣權整體未平倉量同步增加,賣權未平倉量最大增加在6500~6700序列,使得下檔支撐有向上偏移的情況,而買權未平倉量最大增幅在7100序列,上檔壓力也有向下偏移的情況,如短期指數無向上推升,則7100序列將有機會取代7200序列的大量區,以10月份合約的未平倉量put/call ratio來看,多空結構與前一交易日相差不多,多方力道小幅度增加。以隱含波動率的變化上來看,買權上升,而賣權下降,對多方有利。綜合以上,指數偏多架構不變,等待量出上攻。

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