選擇權成交量變化》週三10月份選擇權契約的總成交量79758口比前一日增加2.3萬口，其中call的總成交量約4.6萬口，較前一交易日增加7031口，集中在6900以上序列，其中最大交易量在7200的call，成交量為1萬口左右，權利金較前一交易日下跌13%，put的總成交量約3.3萬口，較前一交易日增加1.6萬口，集中至6400~6700點序列，最大交易量是6600點的Put，成交量為7541口，權利金較前一交易日上漲2.5%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的42.6%上升至72.33%，外在利空因素不斷，賣權交易量相較於前一交易日活絡。
《選擇權隱含波動率》週三10月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.21%，約為22.91%。10月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下降1.23%，為19.62%；而Put的隱含波動率較前一交易日上升0.8%，為26.2%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看，賣權隱含波動率上升，而買權隱含波動率下降，市場呈現偏空氣氛。
《選擇權未平倉量變化》週三10月未平倉call的OI增加1.4萬口，累積OI達7.2萬口，而put的方面，增加1.6萬口，累積OI有5.6萬口；其中call的OI最大宗為7200點序列，OI增加3481口，OI累積為1.7萬口；另外Put的OI最大宗在6400點的序列，OI增加2461口，OI累積為8935口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在6400點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7200點序列。另外，10月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日大幅上揚8.6%，至77.3%。
《市場綜觀》10月份買、賣權的最大未平倉量分別是6400賣權及7200買權，由於9月份合約為最後交易日，10月合約的買、賣權整體未平倉量較為增加，賣權未平倉量增幅明顯情況，賣權未平倉量明顯增加在6600~6700序列，使得目前6600序列的賣權為次高未平倉量區，而買權未平倉增幅最大則是在7200序列以上，市場預期指數未來區間應該再6600~7200之間，雖然亞股普遍下跌，及政治性因素影響台股，但以10月份合約的未平倉量put/call ratio來看，呈現大幅上升，顯示市場仍預期下檔支撐強勁，但隱含波動率的變化上來看，避險需求仍高，而上檔賣壓開始聚積在7200附近。綜合來看，指數宜守穩週一長紅棒中軸6815之上，否則盤勢會有偏弱疑慮，多方架構尚未改變前，逢回宜站在買方。
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