選擇權成交量變化》週二(10日)4月份選擇權契約的總成交量241689口比前一日減少20525口，其中call的總成交量約10.4萬口，較前一日減少1.5萬口，集中在8000~8400序列，其中最大交易量在8200的call，成交量約為4.6萬口，權利金較前一交易日下跌22%，put的總成交量約13.6萬口，較前一交易減少4639口，集中至7700~8000序列，最大交易量是8000點的Put，成交量為3.8萬口，權利金較前一交易日下跌3.5%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的117.3%上揚至130.67%。指數開低後多數時間在盤下震盪，尾盤拉抬接近平盤，4月合約買權成交量明顯縮小。
《選擇權隱含波動率》週二(10日)4月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.19%，約為18.9%。4月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.37%，為16.86%；而Put隱含波動率約較前一交易日下滑0.76%，為20.94%。以4月選擇權整體波動率變化來看，買權波動率上升而賣權波動率下降、市場氣氛對多方有利。
《選擇權未平倉量變化》週二(10日)4月未平倉call的OI增加9267口，累積OI達31.9萬口，而在put的方面，則是增加1.1萬口左右，累積OI有39.3萬口；其中call的OI最大宗在8200點序列，OI增加3724口，OI累積為11.9萬口；另外put的OI最大宗在7500點序列，OI減少1215口，OI累積約為5.6萬口。目前看來， PUT的最大未平倉量在7500點序列，而CALL的最大未平倉量則在8200點序列。另外，4月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升0.14%，至123.34%。
《市場綜觀》4月份最大未平倉量在7500賣權及8200買權，賣權未平倉量的增加幅度略大於買權，使得4月未平倉量的put/call ratio小幅度上揚。選擇權整體部位向雖向多方移動，不過有停滯現象。買權未平倉量主要增加在8400序列，上檔空方有小幅上移的情況，但不明顯。而賣權主要增加在7900~8000序列，下檔支撐區仍有上移現象，雖然賣權最大未平倉量仍然維持在7500序列，不過7400至7700序列未平倉量水位相當，顯示市場對於指數上漲仍有疑慮，並未明顯集中在單一序列。觀察整體隱含波動率的變化，可以發現買權波動率上升而、賣權波動率下滑，顯示市場認為指數回檔空間有限，偏多氣氛濃厚，在測試五日均線有守的情況下，指數仍有向上空間。不過在操作上未見突破高點前，多方以壓回承接為主。
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