選擇權成交量變化》週五11月份選擇權契約的總成交量172069口比前一日減少1.6萬口,其中call的總成交量約8.6萬口,較前一交易日減少2.1萬口,集中在7100~7300序列,其中最大交易量在7200的call,成交量為3.2萬口左右,權利金較前一交易日下跌1.6%,put的總成交量約8.5萬口,較前一交易日增加5327口,集中至6800~7100序列,最大交易量是7000點的Put,成交量為2.3萬口,權利金較前一交易日下跌5.3%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的74.1上揚至98.71%。買權交易量下滑,而賣權交易量則較前一日增加。
《選擇權隱含波動率》週五11月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日上升0.43%,約為17.26%。11月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.38%,為15.66%;而Put的隱含波動率較前一交易日上升0.48%,為18.86%。以11月份選擇權的隱含波動率變化來看,買賣權隱含波動率同步上升,市場預期後勢將有比較大的變動。
《選擇權未平倉量變化》週五11月未平倉call的OI增加6790口累積OI達24.6萬口,而put的方面,增加1.5萬口,累積OI有21.9萬口;其中call的OI最大宗為7300點序列,OI增加1874口,OI累積為7萬口;另外Put的OI最大宗在6800點的序列,OI增加4122口,OI累積為5.4萬口。目前看來,下檔PUT最大未平倉量在6800點的序列,而上檔CALL最大未平倉量在7300點序列。另外,11月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上揚4.08%,至89.24%。低檔支撐再度轉強。
《市場綜觀》11月份買、賣權的最大未平倉量分別是6800賣權及7300買權,買、賣權未平倉同步上升。賣權未平倉量增幅較大,上檔買權未平倉量增幅較大在7300至7400序列,下檔賣權增幅最大在6800至7000序列。以10月份合約的未平倉量put/call ratio來看,再度上升。顯示選擇權的未平倉架構,下檔的支撐略有增強。從隱含波動率的角度來看,買、賣權隱含波動率同步揚升,後續指數的波動有機會放大。整體來看,指數仍呈現高檔震盪格局,雖然低檔支撐有增強,不過分散的序列較廣,加上波動率上揚,下檔支撐有待考驗,指數逼近波段高點,如短期未能突破,宜留意不耐久盤的賣壓。
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