選擇權成交量變化》週一(9日)4月份選擇權契約的總成交量262215口比前一日減少129603口，其中call的總成交量約12萬口，較前一日減少6.5萬口，集中在8000~8400序列，其中最大交易量在8200的call，成交量約為5.1萬口，權利金較前一交易日上漲36%，put的總成交量約14.1萬口，較前一交易減少6.3萬口，集中至7800~8000序列，最大交易量是8000點的Put，成交量為3.1萬口，權利金較前一交易日下跌46%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的109.9%上揚至117.3%。指數開高後多數時間在高檔狹幅整理，使得4月合約買、賣權成交量同步縮小。
《選擇權隱含波動率》週一(9日)4月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日上升1.65%，約為19.09%。4月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升1.62%，為16.49%；而Put隱含波動率約較前一交易日上揚1.68%，為21.7%。以4月選擇權整體波動率變化來看，買、賣權波動率同步上升、顯示後續指數仍有較大的波動。
《選擇權未平倉量變化》週一(9日)4月未平倉call的OI增加4157口，累積OI達30.9萬口，而在put的方面，則是增加2.3萬口左右，累積OI有38.1萬口；其中call的OI最大宗在8200點序列，OI增加261口，OI累積為11.5萬口；另外put的OI最大宗在7500點序列，OI增加1087口，OI累積約為5.7萬口。目前看來， PUT的最大未平倉量在7500點序列，而CALL的最大未平倉量則在8200點序列。另外，4月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升6.1%，至123.19%。
《市場綜觀》4月份最大未平倉量在7500賣權及8200買權，賣權未平倉量的增加幅度大於買權，使得4月未平倉量的put/call ratio大幅上揚。選擇權整體部位向多方移動。買權未平倉量主要增加在8400序列，上檔空方有小幅上移的情況。而賣權主要增加在7800~8000序列，下檔支撐區明顯上移，雖然賣權最大未平倉量仍然維持在7500序列，不過7400至7700序列未平倉量水位相當，顯示市場對於指數上漲仍有疑慮，並未明顯集中在單一序列，在此情況下容易使得指數呈現驚驚漲的盤堅格局。觀察價平隱含波動率的變化，可以發現買、賣權波動率同步下滑，顯示市場認為指數在越過8000後，容易陷入高檔震盪的局面，由於各天期均線全面上揚，有利多頭上攻，因此在操作上宜偏多操作。
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