選擇權成交量變化》週五1月份選擇權契約的總成交量205013口比前一日減少5.7萬口，其中call的總成交量約9.6萬口，較前一交易日減少4.1萬口，集中在7700~8000序列，其中最大交易量在7800的call，成交量為2.9萬口左右，權利金較前一交易上漲13%，put的總成交量約10.8萬口，較前一交易日減少1.5萬口，集中至7200~7600序列，最大交易量是7500點的Put，成交量為2.1萬口，權利金較前一交易日下跌23%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的90.21%下滑至112.77%。指數早盤狹幅震盪，買、賣權交易量同步下滑，。
《選擇權隱含波動率》週五1月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易下滑0.15%，約為18.12%。1月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑0.55%，為16.32%；而Put的隱含波動率約較前一交易日上揚0.24%，為19.92%。以1月份選擇權的隱含波動率變化來看，整體買隱含波動率下降、而賣權隱含波動率上升，市場心態在指數高檔趨於謹慎，避險需求有增溫現象。
《選擇權未平倉量變化》週五1月未平倉call的OI增加1.3萬口累積OI達19.2萬口，而put的方面，增加2.6萬口，累積OI有19.6萬口；其中call的OI最大宗為8000點序列，OI增加3518口，OI累積為4.9萬口；另外Put的OI最大宗在7300點的序列，OI增加5571口，OI累積為3.8萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7300點的序列，而CALL最大未平倉量在8000點序列。另外，1月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上揚6.78%，至102.2%。
《市場綜觀》1月份最大未平倉量分別是7300賣權及8000買權，賣權未平倉量增加幅度較大，使得1月份合約的未平倉量put/call ratio連續五日上升，整體部位向多方移動。雖然如此，賣權未平倉量增加幅度，最主要增加在7200至7300，使得下檔支撐區有向下偏移的現象，而上檔買權增幅最大在7800序列及8000序列，使得7800及8000序列的留倉量相當，顯示市場對於上檔的壓力區看法較不一致。觀察整體選擇權結構來看，下檔向下偏移表示市場在指數來到相對高檔區仍擔憂會有壓回的動作，而上檔7800增幅較大的情況，也顯示高檔在7800不易突破，加上隱含波動率的變化，買權降而賣權升，市場心態偏向指數拉回。因此在操作上要留意追高風險。
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