選擇權成交量變化》週二12月份選擇權契約的總成交量577262口比前一日增加236674口，其中call的總成交量約29.3萬口，較前一交易日增加13.5萬口，集中在7500~7800序列，其中最大交易量在7600的call，成交量為7.7萬口左右，權利金較前一交易下跌70%，put的總成交量約28.4萬口，較前一交易日增加10.1萬口，集中至7400~7600序列，最大交易量是7500點的Put，成交量為5.2萬口，權利金較前一交易日下跌16%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的116.59%下滑至97.52%。買權成交量明顯放大。
《選擇權隱含波動率》週二12月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易下滑0.49%，約為17.98%。12月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上揚0.32%，為17.53%；而Put的隱含波動率約較前一交易日下滑1.3%，為18.42%。以12月份選擇權的隱含波動率變化來看，整體買權隱含波動率上升、賣權隱含波動率下滑，市場認為空方有過熱現象。
《選擇權未平倉量變化》週二12月未平倉call的OI減少8393口累積OI達36.8萬口，而put的方面，減少3萬口，累積OI有41.7萬口；其中call的OI最大宗為7800點序列，OI減少1.3萬口，OI累積為6.7萬口；另外Put的OI最大宗在7400點的序列，OI增加5058口，OI累積為6.8萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7400點的序列，而CALL最大未平倉量在7800點序列。另外，12月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑5.5%，至113.46%。
《市場綜觀》12月份買、賣權的最大未平倉量分別是7400賣權及7800買權，賣權未平倉量明顯減少，使得12月份合約的未平倉量put/call ratio呈現下滑的現象。由賣權未平倉量的變化來觀察，集中在7500~7600序列的賣方被掃單出場明顯，不過仍持續增加在7400序列，顯示市場預期下殺空間有限。而買權未平倉量最大序列雖維持在7800，不過未平倉量減少，增幅較大集中在7500~7700，上檔壓力區明顯下移。由目前選擇權的結構來看，下檔支撐區尚未全面潰散，有利指數止穩。不過上檔壓力持續累積，使得指數未來反彈，壓力重重。指數在極短線快速回檔後，將使得未來波動區間縮小，操作上盡量減少追價動作。
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