選擇權成交量變化》週三10月份選擇權契約的總成交量276995口比前一日增加11.9萬口，其中call的總成交量約14.5萬口，較前一交易日增加7.1萬口，集中在7000~7200序列，其中最大交易量在7000的call，成交量為4.1萬口左右，權利金較前一交易日下跌33.7%，put的總成交量約1.3萬口，較前一交易日增加4.7萬口，集中至6600~6900點序列，最大交易量是6800點的Put，成交量為3.5萬口，權利金較前一交易日上漲39.3%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的113.68下滑至90.44%，買、賣權交易量同步增加，買權成交量增幅明顯較大。
《選擇權隱含波動率》週三10月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.44%，約為21.03%。10月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.57%，為19.46%；而Put的隱含波動率較前一交易日下滑1.46%，為22.59%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看，整體買權波動率上升，市場認為空方有過熱現象。
《選擇權未平倉量變化》週三10月未平倉call的OI增加2萬口，累積OI達28.7萬口，而put的方面，增加4976口，累積OI有24.5萬口；其中call的OI最大宗為7200點序列，OI增加1116口，OI累積為7.9萬口；另外Put的OI最大宗在6600點的序列，OI增加613口，OI累積為4.9萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在6600點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7200點序列。另外，10月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑4.78%，至85.51%。
《市場綜觀》10月份買、賣權的最大未平倉量分別是6600賣權及7200買權，整體買、賣權未平倉量同步增加，買權增幅明顯較大。賣權未平倉量最大增加在6500序列，使得下檔最大支撐區平均分布在6800~6500之間。上檔在6900至7100序列的未平倉量增幅明顯加大，7100序列的未平倉量已達6.3萬口，有機會取代7200序列，上檔壓力有明顯下移的情況，而下檔支撐區尚未有明顯的鬆動，指數波動區間再度縮小，以10月份合約的未平倉量put/call ratio來看，在連續兩日上升後，首度下滑，上檔壓力仍無法有效化解，由於上檔壓力增強的現象，使得指數不易上攻，但下檔支撐區尚未潰散，預計指數在此仍需整理一段時間。
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