選擇權成交量變化》週五7月份選擇權契約的總成交量504908口比前一日增加186592口,其中call的總成交量約24.61萬口,集中至6300~6900點序列,其中最大交易量在6500點的call,成交量為5.58萬口左右,權利金較前一交易日下跌67.47%;而put方面,總成交量約25.87萬口,集中至6000~6500點序列,最大交易量是在6400點的Put,成交量為7.05萬口左右,權利金較前一交易日上漲181.82%。
《選擇權隱含波動率》週五7月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日下降0.49%,約為22.72%。其中7月倉選擇權Call隱含波動率較前一交易日下降4.76%,為17.45%;而Put的隱含波動率則較前一日上升3.79%,為28%,隱含波動率買權下降、賣權上升,顯示市場向空方發展。
《選擇權未平倉量變化》週五7月倉call的OI增加0.43萬口,累積OI達33.94萬口,而put的方面,減少3.15萬口,累積OI有22.13萬口;其中call的OI最大宗維持在6800點序列,OI減少3418口,OI累積為5.58萬口;另外Put的OI最大宗是6300點的序列,OI減少3197口,OI累積為3.27萬口,所以目前看來,下檔支撐下移到6300點,上檔則是維持在6800點。另外,7月份合約的未平倉量put/call ratio是65.33%比前一日的75.32%上升,所以從週五7月份選擇權市場的未平倉put/call ratio來看,大盤目前空方氣氛濃厚。
《市場綜觀》大型權值股如中華電、聯電及鴻海週五收盤已經領先大盤跌破頸線,加上與台股連動性相當高的那斯達克指數週四收盤頸線也是失守,多方必須堤防大盤再往下測試頸線6269。展望下週,台股仍受本週利空因素影響,不過除非另有重大利空消息,否則不易再有大跌的機會,並且不排除有跌深後的反彈,但是指數反彈時,量能若不能補增,反彈幅度相對有限,繼續回到盤跌的可能性提高。期貨市場方面,台指期本週曾一度向上突破半年線,但仍不敵上檔賣壓,指數反轉向下,空方力量出奇的強勁,週五收盤指數已經跌破包括年線以下的短期均線,6500點以上形成短期的套牢區,並且短期均線呈現下彎趨勢,壓力將隨之下移,指數若不能在短期內回升,上檔反壓將迫使指數繼續向下探底。
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