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選擇權成交量變化》週二9月份選擇權契約的總成交量170363口比前一日減少21.7萬口,其中call的總成交量約9.7萬口,較前一交易日減少約10.7萬口,集中在6500~6900序列,其中最大交易量在6600call,成交量為1.8萬口左右,權利金較前一交易日上漲5.4%put的總成交量約7.3萬口,較前一交易日減少10.9萬口,集中至6000~6300點序列,最大交易量是6200點的Put,成交量為1.4萬口左右,權利金較前一交易日下跌19.7%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的89.29%下降至75.3%。買、賣權成交量同步萎縮,賣權減少程度較買權為大。


《選擇權隱含波動率》週二9月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.74%,約為24.37%。為連續四個交易日上升以來,首次下降,其中9月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下降0.94,為21.09%;而Put的隱含波動率較前一交易日下降0.54%,為25.6%,買、賣權隱含波動率同步減少,顯示出上檔賣壓仍重,而追空力道不足。

《選擇權未平倉量變化》週二9月未平倉callOI增加4199口,累積OI32.5萬口,而put的方面,增加7393口,累積OI22.1萬口;其中callOI最大宗為7000點序列,OI減少2183口,OI累積為6.2萬口,為連續兩天減少;另外PutOI最大宗在6100點的序列,OI增加5708口,OI累積為3.9萬口,為未平倉量增幅最大的序列。目前看來,下檔PUT最大未平倉量在6100點的序列,而上檔CALL最大未平倉量在7000點序列。另外,8月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升1.41%67.99%。倉量結構上持續偏空。但低檔支撐有略為增溫。


《市場綜觀》台指期多空交戰較為清淡,使得指數開高後即呈現狹幅震盪,9月份買、賣權的最大未平倉量分別是6100賣權及7000買權,買權未平倉量增幅最大在68006700序列,而7000點序列的未平倉延續前一交易日減少,使得6800點序列的買權未平倉量,有追過7000點序列的跡象,使得壓力區未來有機會穩固在6800點序列。而賣權未平倉量增幅最大在6000序列。使得支撐區未再下移,低檔買氣有些增加的現象,後續仍得觀察低檔的多方買氣是否能持續;由未平倉量put/call ratio來看較前一交易日略為上升,整體來看盤勢架構仍然偏空,隱含波動率未再持續上揚。盤勢短線在此有機會狹幅震盪整理。

 

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