選擇權成交量變化》週一(26日)4月份選擇權契約的總成交量169788萬口比前一日減少11.4萬口，其中call的總成交量約7.9萬口，較前一日減少7.9萬口，集中在7900~8200序列，其中最大交易量在8200的call，成交量約為2.8萬口，權利金較前一交易日上漲5.5%，put的總成交量約8.9萬口，較前一交易減少3.5萬口，集中至7500~7700序列，最大交易量是7600點的Put，成交量為2萬口，權利金較前一交易日下跌26%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的78.69%上升至112.53%。指數高檔狹幅盤整，4月合約買、賣權成交量同步縮小。
《選擇權隱含波動率》週一(26日)4月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.04%，約為17.99%。4月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.16%，為16.22%；而Put隱含波動率約較前一交易日下降0.24%，為19.75%。以4月選擇權整體波動率變化來看，雖然指數未再過前一日高點，不過也沒有大幅回檔，市場維持偏多氣氛，使得賣權波動率下降而買權隱含波動率上升。
《選擇權未平倉量變化》週一(26日)4月未平倉call的OI增加1.1萬口，累積OI達20.2萬口，而在put的方面，則是增加1.4萬口左右，累積OI有21.3萬口；其中call的OI最大宗在8200點序列，OI增加11014口，OI累積為6萬口；另外put的OI最大宗在7500點序列，OI增加4256口，OI累積約為4.1萬口。目前看來， PUT的最大未平倉量在7500點序列，而CALL的最大未平倉量則在8200點序列。另外，4月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日微幅上升1.12%，至105.44%。
《市場綜觀》4月份最大未平倉量在7500賣權及8200買權，賣權未平倉量的增加幅度略大於買權，使得4月未平倉量的put/call ratio較前一日上升，選擇權部位方向在前一日略有停滯後再度向多方移動。買權未平倉量主要增加在8200序列，使得8200序列未平倉量取代原有最大未平倉量的8000序列，上檔壓力區明顯上移，顯示指數仍有上推空間。而賣權在7500~7700序列的未平倉量較為明顯的增加，支撐區緩步上移。此外，觀察接近價平序列隱含波動率的變化，可以發現買、賣權波動率同步下降，顯示指數在上下檔跳空缺口的夾擊下，市場等待方向性上的突破，不過在月線在這星期將會有較為明顯的上揚助漲，因此在操作上仍以偏多操作為主。
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