選擇權成交量變化》週三11月份選擇權契約的總成交量134452口比前日增加7.1萬口,其中call的總成交量約5.7萬口,較前一交易日增加2.2萬口,集中在7100~7400序列,其中最大交易量在7300的call,成交量為1.4萬口左右,權利金較前一交易日下跌33.6%,put的總成交量約7.7萬口,較前一交易日增加4.9口,集中至6700~6900序列,最大交易量是6700點的Put,成交量為2.3萬口,權利金與前一交易日持平。成交量的put/call ratio 由前一交易日的82.62%上升至136.32%,買、賣權交易量同步增加,而賣權交易量增加幅度明顯較大。
《選擇權隱含波動率》週三11月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.87%,約為18.22%。11月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑0.49%,為16.51%;而Put的隱含波動率較前一交易日下滑1.24%,為19.93%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看,買、賣權同步下滑,雖指數下跌,顯示追空仍有疑慮。
《選擇權未平倉量變化》週三11月未平倉call的OI增加2.2萬口累積OI達10.4萬口,而put的方面,增加3.7萬口,累積OI有9.2萬口;其中call的OI最大宗為7400點序列,OI增加2089口,OI累積為3.6萬口;另外Put的OI最大宗在6700點的序列,OI增加1.6萬口,OI累積為2.6萬口。目前看來,下檔PUT最大未平倉量在6700點的序列,而上檔CALL最大未平倉量在7400點序列。另外,11月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升21.81%,至88.3%。下檔支撐力道增強。
《市場綜觀》10月份買、賣權的最大未平倉量分別是6700賣權及7400買權,買、賣權未平倉同步上升,賣權未平倉量增幅明顯較大。下檔的賣權未平倉量6700~6800序列增幅較多,將是未來較為明顯的重要支撐。而上檔7100~7300序列增幅相當,若未來指數無明顯推升,則上檔壓力區間將有機會下移。以10月份合約的未平倉量put/call ratio來看,呈現上升現象,賣權賣方不畏指數下跌,趁機佈局,低檔支撐強勁。由於連續兩日的下跌,打破指數原有盤堅慣性,未來將偏向高檔震盪格局。