選擇權成交量變化》週一10月份選擇權契約的總成交量291128口比前一日增加5.3萬口，其中call的總成交量約18萬口，較前一交易日增加8萬口，集中在7000~7200序列，其中最大交易量在7100的call，成交量為6.9萬口左右，權利金較前一交易日上漲29%，put的總成交量約11萬口，較前一交易日減少3.1萬口，集中至6900~7200序列，最大交易量是7100點的Put，成交量為4.1萬口，權利金較前一交易日下跌48%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的113.07%下滑至61.31%，買權交易量上升，而賣權交易量呈現萎縮現象。
《選擇權隱含波動率》週一10月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.04%，約為18.78%。10月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑0.4%，為16.05%；而Put的隱含波動率較前一交易日上升0.35%，為21.51%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看，賣權上升而買權下降，市場預期多方有過熱現象。
《選擇權未平倉量變化》週一10月未平倉call的OI減少34202口，累積OI達20.4萬口，而put的方面，增加1萬口，累積OI有27.9萬口；其中call的OI最大宗為7200點序列，OI減少8817口，OI累積為5.7萬口；另外Put的OI最大宗在6900點的序列，OI增加1470口，OI累積為3.3萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在6900點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7200點序列。另外，10月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日大幅上升23.98%，至137.06%。
《市場綜觀》10月份買、賣權的最大未平倉量分別是6900賣權及7200買權，賣權未平倉增加而買權未平倉量連續三日大幅減少。賣權未平倉量明顯增加在7100序列，下檔支撐因賣權6800序列平倉量減少，而賣權6900序列平倉量則增加，使得最大未平倉量由6900所取代。而上檔買權在7100序列有較為明顯減少。以10月份合約的未平倉量put/call ratio來看，大幅上升，下檔支撐在7000~7100有明顯增加。以整體來看，買權6900~7200點的未平倉量明顯減少，賣方被掃停損。而下檔支撐再度上移至6900序列。使得指數未來回檔空間將較為有限。指數未來震盪盤堅的機會仍高，買權賣方宜留意風險。
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