選擇權成交量變化》週三2月份選擇權契約的總成交量143435口比前一日增加6.5萬口，其中call的總成交量約7.3萬口，較前一交易日增加3.6萬口，集中在7900~8200序列，其中最大交易量在8000的call，成交量為2.6萬口左右，權利金較前一交易上揚7.4%，put的總成交量約6.9萬口，較前一交易日增加2.8萬口，集中至7500~7600序列，最大交易量是7600點的Put，成交量為2.2萬口，權利金較前一交易日下跌20%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的111.28下滑至94.6%。買權隨指數上揚有增溫的情況。
《選擇權隱含波動率》週三2月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易下滑0.52%，約為14.44%。2月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上揚0.04%，為14.17%；而Put的隱含波動率約較前一交易日下滑1.09%，為14.7%。以1月份選擇權的隱含波動率變化來看，買權上升而賣權下降，波動率變化對多方有利。
《選擇權未平倉量變化》週三2月未平倉call的OI增加1.7萬口，累積OI達13.7萬口，而put的方面，增加2.7萬口，累積OI有12.4萬口；其中call的OI最大宗為8200點序列，OI增加9390口，OI累積為5.1萬口；另外Put的OI最大宗在7600點序列，OI增加1.2萬口，OI累積為2.4萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7600點的序列，而CALL最大未平倉量在8200點序列。另外，2月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上揚10.06%，至90.66%。
《市場綜觀》2月份最大未平倉量分別是7600賣權及8200買權，賣權未平倉量明顯增加，2月份合約的未平倉量put/call ratio再度上揚，選擇權整體部位向多方移動。賣權未平倉量增加幅度，主要在7500~7600，而買權增幅最大在8000~8200序列。使得目前的指數震盪範圍大致延續1月合約，由波動率變化上來看，賣權下滑幅度較大，加上賣權未平倉量增幅明顯大過於買權，市場認同指數低檔支撐強勁，而指數目前位置站上短期均線之上，多方展現上攻意圖，因此在短線操作上，逢指數壓回進場偏多。
留言列表
東森電商大補丸 (9)
