選指擇權成交量變化》整體週一,7月份選擇權契約的總成交量277,173口較前一交易日減少4.13萬口。其中call的總成交量約16.97萬口,集中至65007000點序列,其中最大交易量上移至6800點的call,成交量為3.77萬口左右,權利金較前一交易日上漲35.8%;而put方面,總成交量約10.74萬口,集中至58006400點序列,最大交易量上移至6000點的Put,成交量為2.24萬口左右,權利金較前一交易日下跌38.33%。
《選擇權隱含波動率》整體週一,7月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日上升,約為27.7%。其中7月倉選擇權Call隱含波動率較前一交易日下跌0.05%,為25.53%;而Put的隱含波動率則較前一日上升0.77%,為29.88%,由於週一整體走勢呈現開平走高收紅的格局,雖然台股跌幅約1.11%。但是期指盤中漲幅相對較大,操作難度加大。因此在操作上,仍不建議過度追價,以免受到波動率大漲而侵蝕原有的利潤。
《選擇權未平倉量變化》整體週一,7月倉call的OI增加1.55萬口,累積OI達21.89萬口,而put的方面,增加1.87萬口,累積OI有15.63萬口;其中Call的OI最大宗為6800點序列,OI減少393口,OI累積為3.54萬口;另外Put的OI最大宗為5900點的序列,OI增加1620口,OI累積為3.08萬口,所以目前看來,下檔支撐約為5900點,上檔壓力在6800點。另外,7月份合約的未平倉量put/call ratio由前一日的67%反彈至71%,所以從週五7月份選擇權市場的put/call ratio來看,大盤目前仍在反彈格局中。
《市場綜觀》綜觀週一盤面各類股的股價表現,其中水泥盤中大漲超過2%表現相對強勢,其他如食品、紡織、電器、化工、鋼鐵、橡膠、電子等指數單日漲福均超過1%。盤面上,上漲家數達60 0餘家,下跌家數則約200家上下;委買均張持續大於委賣均張,使得市場買盤源源不絕,整體態勢頗有向月線反壓反攻的契機。市場目前所關注的重心焦點頗有向國內政局變化集中的態勢,且由於季底將至,法人作帳行情雖有啟動的跡象,不過力道並不明顯,因此,未來台股將在不願殺低與害怕追高的兩種心態中,取得投資平衡的位置,後市整理的時間將相當長。
股市天王Rain咖啡屋 (15)
