選擇權成交量變化》週一(5)3月份選擇權契約的總成交量775795口比前一日增加3.5萬口,其中call的總成交量約33.5萬口,較前一日增加13.3萬口,集中在7500~7900序列,其中最大交易量在7600call,成交量接近8萬口,權利金較前一交易日下跌70.7%put的總成交量約44萬口,較前一交易日增加22.5萬口,集中至7100~7500序列,最大交易量是7200點的Put,成交量為9.5萬口,權利金較前一交易日上漲475%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的106.46%上升至131.3%。指數再度下探,買賣權成交量同步放大。


《選擇權隱含波動率》週一(5)3月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日上升6.04%,約為24.31%3月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升5.67%,為22.68%;而Put隱含波動率約較前一交易日上升6.41%,為25.94%。以3月選擇權整體隱含波動率變化來看,買、賣權波動率同步上升,市場認為空方有過熱現象。


《選擇權未平倉量變化》週一(5)3月未平倉callOI增加5.2萬口,累積OI38萬口,而put的方面,增加4951口,累積OI27.6萬口;其中callOI最大宗為8200點序列,OI減少5537口,OI累積為6.2萬口;另外PutOI最大宗在7400點序列,OI減少8340口,OI累積為5萬口。目前看來,下檔PUT最大未平倉量在7400點的序列,而CALL最大未平倉量在8200點序列。另外,3月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑10.14%,至72.63%


《市場綜觀》3月份最大未平倉量維持在7400賣權及8200買權,其中買權未平倉量增加幅度明顯大過於賣權未平倉量,3月份合約的未平倉量put/call ratio較前一日下滑,選擇權整體選擇權部位持續向空方移動。買權上檔7600~7700序列未平倉量持續增加,上檔壓力帶有持續向下移動現象,將不利於指數反彈。而賣權未平倉量在7400~7500的未平倉量明顯減少,賣權賣方停損出場,使得下檔支撐有減弱現象,不過最大未平倉量仍維持在7400的序列,指數上檔壓力續增,下檔短撐有待考驗,指數波動空間因指數重挫而擴大。此外,由接近價平序列的隱含波動率變化上來看,買、賣權同步上升,市場預期指數後續震盪加劇。在指數架構偏弱的情況下,維持逢反彈偏空操作的建議。

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